量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.07.17-2023.07.21，下同）杠杆因子和非线性市值因子取得正收益（0.27%、0.13%），市场表现为杠杆风格；动量因子和残余波动率因子取得明显负收益（-0.75%和-0.75%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有下行波动率占比(1.38%)、毛利率TTM(1.31%)、市净率因子(1.15%)。表现较差的因子有单季度营业利润同比增长率(-1.30%)、总资产增长率(-1.42%)、5日反转(-1.81%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(2.25%)、市净率因子(2.04%)、市盈率因子(1.85%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM(-0.81%)、总支出增长率(-1.24%)、5日反转(-1.37%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(1.13%)、市净率因子(0.94%)、市盈率TTM倒数(0.94%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-2.68%)、单季度营业利润同比增长率(-2.84%)、5日反转(-2.86%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在国防军工、建筑材料行业正收益突出，净利润增长率因子在国防军工行业正收益突出。每股净资产因子在综合行业表现较好，每股经营利润TTM因子在建筑材料、家用电器行业表现较好。5日动量因子在有色金属、传媒、汽车和食品饮料行业动量效应显著；1月动量因子在食品饮料、传媒、房地产、通信、综合、休闲服务行业正收益突出。估值类因子中，BP因子在多数行业表现较好；EP因子在国防军工、家用电器行业正收益明显。对数市值因子在国防军工行业表现较好，残差波动率因子在食品饮料、美容护理、商业贸易行业表现较好，流动性因子在食品饮料、房地产行业表现较好，在多数行业反转效应明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中表现较弱。中证500股票池中获得超额收益0.10%，中证800股票池中超额收益-0.11%，全市场股票池中获得超额收益-1.85%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.88%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.63%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。