量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.07.10-2023.07.14，下同）盈利因子和beta因子取得明显正收益（0.47%和0.43%）；流动性因子和非线性市值因子取得明显负收益（-0.63%和-0.45%）；市场整体偏向小市值风格，其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有换手率相对波动率(1.92%)、5日平均换手率(1.22%)、总资产增长率(1.13%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-1.67%)、5日反转(-1.87%)、单季度ROA同比(-1.95%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日平均换手率(1.36%)、换手率相对波动率(1.33%)、6日成交金额的移动平均值(1.30%)。表现较差的因子有小单净流入(-0.96%)、对数市值因子(-1.19%)、单季度营业收入同比增长率(-1.25%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有6日成交金额的标准差(2.37%)、6日成交金额的移动平均值(2.35%)、5日平均换手率(1.53%)。表现一般的因子有单季度营业收入同比增长率(-0.07%)、单季度ROE同比(-0.18%)、总资产增长率(-0.22%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在美容护理、食品饮料、休闲服务行业正收益突出，净利润增长率因子在公用事业行业正收益突出。每股净资产因子在美容护理行业表现较好，每股经营利润TTM因子在食品饮料、休闲服务行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在电子行业动量效应显著，在多数行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在通信行业表现较好；EP因子在休闲服务行业正收益明显。对数市值因子在银行、食品饮料行业表现较好，残差波动率因子和流动性因子在多数行业表现较差。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中表现稳健。中证500股票池中获得超额收益0.03%，中证800股票池中超额收益-0.25%，全市场股票池中获得超额收益-1.43%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.97%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.17%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。