量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，估值因子表现较好，获取正收益0.25%；动量因子获取负收益-0.58%，市场表现为反转效应；规模因子、非线性市值因子获取负收益（-0.44%、-0.29%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市销率TTM倒数(4.31%)、下行波动率占比(4.29%)、市净率因子(3.80%)。表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-1.43%)、经营现金流比率(-1.58%)、总资产毛利率TTM(-1.90%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(3.40%)、市净率因子(2.95%)、市销率TTM倒数(2.38%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-0.42%)、总资产毛利率TTM(-0.47%)、毛利率TTM(-0.49%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.46%)、市销率TTM倒数(1.43%)、日内波动率与成交金额的相关性(1.38%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-2.78%)、总资产毛利率TTM(-3.62%)、毛利率TTM(-3.83%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在煤炭行业正收益显著。估值类因子中，BP因子和EP因子在非银金融、轻工制造、美容护理行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在公用事业、交通运输和汽车行业正收益明显。市值风格上，钢铁、煤炭、综合、交通运输和石油石化表现为大市值效应，家用电器、公用事业、有色金属、机械设备、建筑材料、传媒、汽车和电气设备表现为小市值效应。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-1.53%，中证800股票池中超额收益-1.68%，全市场股票池中获得超额收益-2.94%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.58%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.02%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。