量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.06.26-2023.06.30，下同）盈利收益率因子取得明显正收益（0.41%），市场表现为盈利风格；非线性市值因子和市值因子取得明显负收益（-0.49%和-1.47%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，沪深300股票池中，表现较好的因子有动量调整小单(2.53%)、市销率TTM倒数(2.29%)、总资产增长率(2.15%)。表现较差的因子有6日成交金额的移动平均值(-0.47%)、总资产毛利率TTM (-0.95%)、经营现金流比率(-1.32%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有大单净流入(2.10%)、市净率因子(1.83%)、EPTTM分位点(1.80%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-0.16%)、换手率相对波动率(-0.21%)、毛利率TTM (-0.98%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有EPTTM分位点(0.89%)、单季度EPS (0.73%)、总资产增长率(0.58%)。表现较差的因子有换手率相对波动率(-2.10%)、成交量的5日指数移动平均(-2.45%)、毛利率TTM (-3.23%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在钢铁、国防军工、轻工制造行业正收益突出，净利润增长率因子在通信、钢铁行业正收益突出。每股净资产因子在纺织服装表现较好，每股经营利润TTM因子在钢铁、国防军工、交通运输行业表现较好。5日动量因子在传媒、食品饮料行业动量效应显著；1月动量因子动量效应不显著，在多数行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在多数行业表现较好；EP因子在钢铁、国防军工行业正收益明显。对数市值因子在全行业表现较差，残差波动率因子在钢铁、石油石化行业表现较好，流动性因子在钢铁、石油石化、公用事业行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中表现优异。中证500股票池中获得超额收益0.83%，中证800股票池中超额收益3.23%，全市场股票池中获得超额收益2.77%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益2.18%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.47%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。