★公募基金股指期货持仓情况概览
　　截止2023年二季度，参与股指期货投资的公募产品数量与产品规模较上季度有所增长。有股指期货持仓的公募产品数量为266只，基金管理人共53家，股指期货持仓总规模为165亿元，较上季度增加了31亿元，其中多头持仓规模为84亿元，空头持仓规模为81亿元，公募对期指的多头持仓规模维持了高于空头持仓规模的态势。
　　★公募中性策略产品规模企稳，23年平均收益为正
　　2023年2季度末公募中性策略产品的规模停止了下降趋势开始企稳。截止2023年2季度，全市场有股指期货持仓的存续股票多空产品共23只，总规模92.9亿。2023年以来公募中性策略平均录得正收益。
　　★混合型基金增加了股指期货空头配置
　　2023年二季度股票型与混合型基金的股指期货持仓量明显上升。量化型基金的股指期货持仓以多头为主，非量化型基金的股指期货持仓以空头为主；大多主动量化产品使用股指期货进行多头替代赚取展期收益，而非量化型产品中追求稳健收益的偏债混合型与灵活配置型产品的股指期货空头持仓有明显提升。
　　从产品收益看，二季度股票型、混合型基金平均取得负收益，而有股指期货持仓产品的收益显著跑赢了同类基金平均收益，股指期货风险管理功能凸显。
　　★风险提示
　　基于公募基金公开持仓数据进行统计，不构成投资建议。