>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向偏乐观-230724
| 上传日期: |
2023/7/25 |
大小: |
492KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑兆磊,宫民 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,基于最近3日的波动率风险溢价表现中性,基于波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎。整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘小幅低开后有所拉升,后一路走弱。最终标的下跌0.50%,50指数下跌0.37%,标的走势符合水晶球指数的预期。 短期预判:截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,基于波动率期限结构的边际变化、最近3日的波动率风险溢价表现中性,基于认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎。整体而言期权市场情绪偏乐观 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险
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