核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益1.86%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.25%，本年超额收益3.75%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.80%，本年超额收益8.27%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季SP、SPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月波动、三个月换手、预期EPTTM等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季超预期幅度、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月换手、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而三个月机构覆盖、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，股息率、一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、单季净利同比增速、预期PEG等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季超预期幅度、DELTAROA等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月换手、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、单季净利同比增速、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月波动、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计533亿元。中证1000指数增强产品共有35只，总规模合计270亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.99%，最低-1.27%，中位数0.30%。最近一月：超额收益最高3.77%，最低-4.61%，中位数1.29%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.03%，最低-0.83%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高3.72%，最低-2.65%，中位数1.39%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.28%，最低-0.28%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高4.74%，最低-0.24%，中位数1.68%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险