国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.52%，本年超额收益1.66%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.43%，本年超额收益3.55%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.01%，本年超额收益7.55%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月反转、特异度、高管薪酬等因子表现较好，而DELTAROA、标准化预期外盈利、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月，三个月波动、预期EPTTM、单季ROE等因子表现较好，而单季净利同比增速、标准化预期外盈利、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、预期BP、单季ROA等因子表现较好，而一年动量、SPTTM、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月反转、三个月换手等因子表现较好，而一年动量、高管薪酬、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，EPTTM一年分位点、一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而标准化预期外盈利、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月换手、一个月波动、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、DELTAROA、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、特异度、EPTTM等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、三个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有62只，总规模合计530亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.46%，最低-0.84%，中位数0.22%。最近一月：超额收益最高3.20%，最低-1.47%，中位数1.11%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.59%，最低-0.94%，中位数-0.14%。最近一月：超额收益最高2.69%，最低-1.35%，中位数1.10%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.83%，最低-0.37%，中位数0.28%。最近一月：超额收益最高2.44%，最低0.10%，中位数1.27%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。