核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.50%，本年超额收益2.15%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年超额收益3.95%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.04%，本年超额收益6.41%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，BP、一个月波动、预期BP等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季净利同比增速、单季ROA等因子表现较差。最近一月，三个月波动、单季ROE、预期EPTTM等因子表现较好，而单季净利同比增速、特异度、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，特异度、一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而3个月盈利上下调、一年动量、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月换手、DELTAROA等因子表现较好，而一年动量、高管薪酬、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一个月换手、一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、DELTAROA、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月，三个月换手、一个月换手、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、一个月反转、高管薪酬等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季营利同比增速、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、单季EP、三个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.29%，最低-1.76%，中位数0.05%。最近一月：超额收益最高2.47%，最低-0.61%，中位数0.97%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.87%，最低-0.65%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高3.06%，最低-1.28%，中位数1.64%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.92%，最低-0.35%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高2.41%，最低0.55%，中位数1.19%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。