研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 南华期货-期权周报:低位反弹,情绪好转-230717
上传日期:   2023/7/17 大小:   6992KB
格式:   pdf  共29页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
下载权限:   无限制-登录即可下载
本周摘要
  金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为163.41万张,较前周上升25.35%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.84,相对前周有所下降,接近历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.92,较前周上升,高于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交103.80万张,日均持仓量141.74万张;沪深300股指期权日均成交10.34万手,日均持仓量19.90万手;嘉实300ETF期权日均成交19.19万张,日均持仓量25.43万张。中证1000股指期权日均成交6.31万手,日均持仓9.62万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪好转。
  波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率13.31%,较一周前下降0.95%。50ETF期权隐含波动率13.84%,较一周前下降0.21%。中证1000股指期权隐含波动率13.82%,较一周前下降0.46%。隐含波动率低于历史波动率,期权定价偏低。南华50ETF期权波动率指数是16.52,南华沪深300期权波动率指数是16.50,南华中证1000期权波动率指数是16.44,与前一周相比,南华期权波动率指数有所下降,上周市场低位反弹,期权市场情绪好转。
  本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升27.81%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为铜、豆二、PVC、聚丙烯和工业硅期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为原油、玉米、螺纹钢、LPG和铁矿石期权。期权标的走势来看,商品价格整体上涨,金属、能化、黑色商品价格整体上涨。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,多数能化期权波动率上升;黑色期权波动率回落。
  
  
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1