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>> 华泰期货-股票期权日报-230714
上传日期:   2023/7/14 大小:   554KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(7月14日),股指震荡整理,沪指小幅上涨。AI题材全线反弹,算力、ChatGPT、数据安全、CPO方向表现出色;储能、锂电池等新能源赛道哑火。上证指数收涨0.04%报3237.7点,创业板指跌0.6%,万得全A涨0.01%。市场成交额9243.5亿元,北向资金实际净买入10.45亿元。数据安全概念爆发,浩瀚深度、中孚信息等多股涨停。无人驾驶概念分化,兴民智通、宏英智能涨停,天迈科技、光庭信息等大跌。AI算力概念股持续走高,工业富联二连板,股价再创新高。三大电信运营商大涨,中国联通涨停。个股方面,涉嫌信披违法违规被证监会立案,格力地产一字跌停。本周,上证指数累计涨1.29%,深证成指涨1.76%,创业板指涨2.53%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为119万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.82,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.81,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.77%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.73%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.91%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.65%,沪市300ETF期权为12.95%,深市300ETF期权为13.32%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.61点,处于近期较低位置。
 
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