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>> 华泰期货-股票期权日报-230711
上传日期:   2023/7/11 大小:   554KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(7月10日),三大指数集体高开,光伏、锂电池赛道反弹强劲,创业板指早盘一度涨超2%;中国中免触及涨停,提振消费股回暖。午后市场缩量震荡,成交额连续5日萎缩。上证指数缩量收涨0.22%报3203.7点,结束三连跌;创业板指涨1.37%,万得全A涨0.28%,万得双创涨0.39%。市场计成交额仅7629.1亿元。光伏、储能题材联袂上涨,锦浪科技涨超12%,隆基绿能涨超8%,通威股份涨超7%。锂电池产业链反弹,江特电机触及涨停,鹏辉能源涨超9%。无人驾驶概念依旧活跃,路畅科技、万安科技等多股涨停。卫星通信概念同步发力,天银机电20cm涨停。影视股大涨,幸福蓝海20cm涨停。白酒股活跃,金种子酒触及涨停。CPO概念走弱,铭普光磁跌停。机器人概念重挫,华中数控跌超14%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为151万张,沪市300ETF期权成交量为98万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.78,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.73,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.49%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.51%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.72%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.95%,沪市300ETF期权为13.31%,深市300ETF期权为13.33%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.83点,处于近期较低位置。
 
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