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>> 华泰期货-股票期权日报-230705
上传日期:   2023/7/5 大小:   553KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(7月4日),沪指横盘整理,量能有所萎缩。新能源车产业链爆发,汽车零部件、无人驾驶板块掀涨停潮,汽车芯片概念大涨。上证指数收涨0.04%报3245.35点,万得全A涨0.29%,万得双创涨0.7%。市场成交额9309.6亿元,北向资金实际净卖出19.5亿元。汽车零部件板块再度爆发,圣龙股份、浙江世宝录得三连板,另有德赛西威等10余股涨停。无人驾驶概念受关注,万集科技、启明信息等多股涨停。电子后视镜概念大涨,光庭信息、路畅科技涨停。汽车芯片股同步活跃,聚辰股份触及20cm涨停。午后创新药概念直线拉升,海思科、通化金马涨停。个股方面,新股豪恩汽电上市大涨逾120%,中一签盈利超2万元;卫宁健康再跌10%,前一日录得20cm跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为95万张,沪市300ETF期权成交量为68万张,深市300ETF期权成交量为13万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.78,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.81,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.81,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.50%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.86%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.84%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.19%,沪市300ETF期权为12.66%,深市300ETF期权为12.96%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.57点,处于近期较低位置。
  
 
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