【基本面跟踪】
　　6月29日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.04%。
　　市场方面，A股三大指数全天窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，北证50涨0.72%，创业板指跌0.09%。沪深两市全天成交额8650亿元，北向资金净卖出76.06亿元，沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.85亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.0860%，下跌2.10个基点；7天shibor报1.8840%，上涨1.70个基点；14天shibor报2.2230%，下跌7.90个基点；1月shibor报2.0980%，上涨0.20个基点；3月shibor报2.1670%，上涨0.60个基点。
　　2年期活跃CTD券为200005.IB，IRR为2.55%，5年期活跃CTD券为220022.IB，IRR为1.89%，10年期活跃CTD券为210017.IB，IRR为1.64%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为1.25%，目前R007约2.8188%。
　　现券方面：国债收益率曲线下移0.90-1.72BP（2Y、5Y、10Y和30Y期国债活跃券收益率分别下移1.72BP、0.90BP、1.25BP和1.00BP至2.17%、2.46%、2.65%和3.02%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M和5Y期分别下移1.11BP和1.09BP至2.34%和3.10%；1Y和3Y期上行0.60BP和1.00BP至2.54%和2.83%）。
　　货币市场方面，6月29日银行间质押式回购市场共成交21亿元，减少19.65%。其中，隔夜收于0.70%，较前一交易日下跌40bp，7天收于1.85%，较前一交易日下跌3bp；中期方面，14天收于2.60%，较前一交易日上涨11bp；长期方面，1个月收于2.25%，较前一交易日上涨225bp。
　　 【宏观及行业新闻】
　　6月29日，央行今日进行1930亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日无逆回购到期。
　　券中社6月29日讯，离岸人民币兑美元失守7.27，日内跌超250点，现报7.2703。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：-1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　6月29日，今日国债期货进一步走强，盘中冲高后有所回落。近期市场预期受人民币兑美元贬值影响不断转冷，叠加月末流动性缩紧，尽管央行重启大规模公开市场操作维持流动性充裕，股债两市跷跷板行情依旧显著，债市成为避险主要场所不断走强。今日人民币早盘有所回暖后继续回落，上证指数承压水平面附近持续震荡，反映目前股市底部形成预期同样较强，为股市提供了一定下方支撑，国债期货或因此受影响高位震荡。上半年最后一个交易日，股债仍将保持高度相关联动性，国债期货IRR受连续上行推动走高，进一步走强空间较为有限，同时需注意受股市反弹回升影响出现下行波动风险。可关注做陡收益率曲线的跨品种套利机会，同时起到规避债市震荡风险的作用。