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>> 华泰期货-股票期权日报-230629
上传日期:   2023/6/29 大小:   556KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(6月28日),大盘经历早盘急跌后,午后指数震荡回升,沪指一度翻红并基本维持日内高位横盘,创业板指相对较弱,但沪指上方3198缺口压力仍然较大。盘面上,在内外资机构并未显示明显进场情形下,连遭重锤的AI+进行市场自发性修复,多只创业板游戏股大幅冲高,工业富联等算力方向也明显收窄跌幅;伴随两桶油等中字头拉升,指数基本收复早盘失地,但个股闪崩、炸板后大幅回落等宽幅震荡行情频现。全天仍有近2800股下跌,主线不明朗下资金开始观望。截至收盘,上证指数基本平收报3189.38点,深证成指跌0.47%,创业板指跌0.44%,北证50跌0.77%,万得全A、万得双创均录得下跌。A股全天成交8895.9亿元,环比略增;北向资金净卖出40.72亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为198万张,沪市300ETF期权成交量为121万张,深市300ETF期权成交量为23万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.92,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.00,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.99,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.11%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.37%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.42%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.24%,沪市300ETF期权为13.68%,深市300ETF期权为13.54%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.74点,处于近期较低位置。
 
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