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>> 中信期货-跟踪周报:换手风光不再,动量独领风骚-230612
上传日期:   2023/6/13 大小:   1012KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,熊鹰
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系基本每收益同比增长率、relative_strength (季换手率)、alpha009 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A市场维持横盘震荡,约半一级行业取得正收益。上周量价体系,各因子RankIC累计值均呈现出一定的向上趋,整体的波动性加剧;财务体系,财务整体RankIC累计值未展现出明显趋。
  中信一级行业的单因子表现:上周家电涨幅最大,行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha009 (反转类)表现最好,电力设备及新能源跌幅最大,行业内销售净利率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha101(反转类)表现最好。
 
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