>> 中信期货-跟踪周报:换手风光不再,动量独领风骚-230612
| 上传日期: |
2023/6/13 |
大小: |
1012KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通,熊鹰 |
| 下载权限: |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系基本每收益同比增长率、relative_strength (季换手率)、alpha009 (反转类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周A市场维持横盘震荡,约半一级行业取得正收益。上周量价体系,各因子RankIC累计值均呈现出一定的向上趋,整体的波动性加剧;财务体系,财务整体RankIC累计值未展现出明显趋。 中信一级行业的单因子表现:上周家电涨幅最大,行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha009 (反转类)表现最好,电力设备及新能源跌幅最大,行业内销售净利率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha101(反转类)表现最好。
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