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>> 华泰期货-股票期权日报-230608
上传日期:   2023/6/8 大小:   560KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(6月7日),三大指数全天明显分化,沪指在昨日大跌后缩量弱反弹,尾盘被创业板指拖累一度转跌;创业板指则跳空加速并连续3日跌超1.3%,尾盘一度迫近去年4月低点。盘面上,宁德时代跳空低开后单边杀跌扼杀创业板指企稳可能,新能源继续萎靡不前;午后数字资产方向在利好刺激下全线发力,而另一边价值蓝筹则再度“献祭”一匹白马,长春高新闪崩跌停,隆基、通威双双抛出扩产计划仍未能阻挡股价新低。资金在指数退潮期仍心系TMT,科技股抱团仍具备一定赚钱效应。全天个股涨跌互半,但涨停个股显著增加。截至收盘,上证指数微涨0.08%收下十字星,报3197.76点,深证成指跌0.6%,创业板指跌1.61%,北证50跌0.61%,万得全A、万得双创均小幅下跌。A股全天成交8159.3亿元,环比明显萎缩;北向资金净买入25亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为187万张,沪市300ETF期权成交量为114万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.92,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.07,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.15,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.14%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.73%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.51%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.71%,沪市300ETF期权为15.64%,深市300ETF期权为15.76%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.96点,处于近期较低位置
 
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