评:上一个交易日，金融期权隐含波动率有所回落，历史波动率均小幅上升，期权定价公允。波动率偏度变化不大，期限结构整体下移，近月期权隐含波动率高于远月，期权市场参与者认为未来股指走势波动不确定性较高。南华50ETF期权波动率指数是18.87,南华沪深300期权波动率指数是17.7,南华中证1000期权波动率指数是16.87,南华期权波动率指数下降。股指大幅反弹，建议卖出虚值看涨期权。