>> 国泰君安期货-股票股指期权:市场反弹,可考虑牛市看涨价差布局-230601
| 上传日期: |
2023/6/2 |
大小: |
2300KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张雪慧 |
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上证50股指期权 【成交持仓情况】 标的行情: 今日上证50收盘于2500.34点,涨跌为6.99点,成交量为32.49亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为5.74万手,总持仓量为8.25万手,其中,期权主力合约成交量为4.95万手,持仓量为5.26万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2700,看跌期权最大持仓价位为2450。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为102.89%,持仓量PCR为36.30%。期权全部合约成交量PCR为96.37%,持仓量PCR为40.34%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为16.99%,相比于前一交易日变动了-0.17%,同期限历史波动率为12.61%,相比于前一交易日变动了0.68%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为5.25%,相比于前一交易日变动了-0.67%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪下降。
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