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>> 中信期货-跟踪周报:风格含蓄、分化,规模一枝独秀-230529
上传日期:   2023/5/29 大小:   1106KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、size_lncap(市值规模)、alpha046 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周前半段A股市场下行压力明显、后半周吃力爬升,30个中信一级行业中八成下跌。上周量价体系中,规模因子延续之前行情表现较好,其余因子表现保守,整体风格分化;财务体系中,财务因子盈利因子表现较弱、杠杆类因子表现较好。
  中信一级行业的单因子表现:上周电力及公用事业涨幅最大,行业内每股净资产BPS同比增长率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha009 (反转类)表现最好;煤炭跌幅最大,行业内每股净资产BPS同比增长率、cumulative range(累积收益率范围)、alpha006 (趋势类)表现最好。
  
 
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