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>> 华泰期货-股票期权日报-230523
上传日期:   2023/5/23 大小:   561KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(5月22日),大盘早间低开高走后,午后维持缩量窄震。盘面上,沪指一度回落转跌后,机器人及部分AI核心股出现反抽,白酒股则全天维持强势,有消息面刺激的糖业、电力方向给予正反馈。个股全天涨多跌少,杭州热电7日6板及丰立智能3连20cm打开空间后,短线情绪出现回温。截至收盘,上证指数涨0.39%报3296.47点,深证成指涨0.32%,创业板指涨0.07%,北证50涨1.18%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7973亿元,环比有所收窄;汇率企稳后外资恢复加仓势头,北向资金净买入41.32亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为268万张,沪市300ETF期权成交量为146万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.85,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.74,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.04%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.71%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.25%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.52%,沪市300ETF期权为13.40%,深市300ETF期权为13.42%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.81点,处于近期较低位置
 
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