★股指市场与基差点评：
　　上周各指数全面上涨。上证50指数较上周收涨0.28%，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别收涨0.09%、0.17%、0.42%、1.02%，IH、IF、IC、IM 6月合约较上周收涨0.13%、0.17%、0.42%、1.02%。分行业看，电子和医药生物板块贡献了各指数的主要涨幅。
　　★股指期货分红预测：
　　上证50、沪深300、中证500、中证1000在基于2022年报的分红点数分别为75.9、86.1、98.2、65.3，分红实施进度分别为0%、6.4%、19.6%和19.3%，处于董事会预案阶段的预期分红占比分别为77%、74%、42%、33%。其中IH2306、07、09、12合约包含分红预期点数分别为11.4、68.0、75.9、75.9，IF2306、07、09、12合约包含分红预期点数分别为13.8、66.9、80.7、80.7，IC2306、07、09、12合约包含分红预期点数分别为28.9、67.3、79、79.1，IM2306、07、09、12合约包含分红预期点数分别为25.7、48.3、53.1、53.1。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　各品种基差普遍走强。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.64%、4.08%、0.69%、-1.07%，较上周分别走强0.03%、0.32%、0.28%、0.76%。上周交割周IC与IM正如我们预期，多头移仓力量偏强，推荐的IC与IM的5-9反套组合周一至周四不加杠杆盈利0.12%，按单向大边加满杠杆可盈利约2%；IH与IF虽然也是多头移仓力量偏强，但是跨期组合盈利空间较小。
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.2%、-0.3%、-0.4%和-0.3%，沪深300的分别为0.0%、-0.1%、0.2%、0.6%，中证500的分别为0.6%、0.6%、1.3%、1.5%，中证1000的分别为0.6%、0.6%、1.3%和1.4%。