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>> 华泰期货-股票期权日报-230518
上传日期:   2023/5/18 大小:   564KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(5月17日),大盘低开下探后一度回升,三大指数早盘全线翻红,午后指数再度回落并弱势震荡,尾盘略有翘尾,黄白线全天大幅分化。盘面上,权重股普遍延续回调制约指数层面反弹,但中小盘个股表现不俗,低位创业板个股涌现赚钱效应,万胜智能一度冲击3连20cm刺激“智能”系名称炒作。尾盘光迅科技直线拉板刺激AI上游端资金回流,日内抛压明显下降但多头仍然不强,量能锐减下机构抱团的大市值个股资金承接出现困难。全天超3500股上涨,但指数层面震荡格局暂未改变。截至收盘,上证指数跌0.21%报3284.23点,深证成指、创业板指均微幅收跌,北证50涨0.8%,万得全A、万得双创分别涨0.1%、0.72%。A股全天成交7828亿元,3月9日以来首次成交低于8000亿;北向资金小幅加仓近17亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为207万张,沪市300ETF期权成交量为118万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.95,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.00,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.04,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.59%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.98%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.58%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.03%,沪市300ETF期权为14.95%,深市300ETF期权为14.93%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.99点,处于近期较低位置。
 
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