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>> 华泰期货-股票期权日报-230516
上传日期:   2023/5/16 大小:   558KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(5月15日),大盘早间走势分化,沪指一度跌超1%后,下午盘奋起直追上演深V反弹,“金特估”概念瞬间引爆市场,创业板指则在顶住跷跷板效应徘徊后同步走升。盘面上,连跌4日的中特估概念午后集体暴走,抛压衰竭后大金融、中船系推土机式上攻,光大证券、中国船舶均触及涨停,中国人寿冲板阶段新高;早盘反弹的新能源午后难有大动作,宁德时代一度下行转跌逾1%。早盘近3400股下跌后,全天近3500股上涨实现反转,场内情绪瞬间由ICU转战KTV。截至收盘,上证指数涨1.17%报3310.74点,早盘一度跌逾1%;深证成指涨1.57%,创业板指涨2.11%,北证50涨0.23%,万得全A、万得双创均升超1%。A股全天成交9399亿元,午后反弹之路上伴随有效放量;北向资金净买入40.85亿元,连续7日加仓。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为276万张,沪市300ETF期权成交量为148万张,深市300ETF期权成交量为26万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.81,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.15,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.34%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.10%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.66%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.75%,沪市300ETF期权为13.35%,深市300ETF期权为13.51%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.03点,处于近期较低位置。
 
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