>> 中信期货-金融工程周报-跟踪周报:反转风格延续,波动率、动量因子表现较好-230515
| 上传日期: |
2023/5/15 |
大小: |
1109KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中存货周转率、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha006 (趋势类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周A股市场下行压力继续加大,30个中信一级行业中看涨行业不足三成。上周量价体系中,全体因子延续了之前的一致负向选股风格,但不同因子对应的RankIC有所调整,其中残差波动率、动量因子整体表现较好;财务体系中,财务体系中,财务因子RankIC均值减弱,盈利、杠杆表现较好。 中信一级行业的单因子表现:上周电力及公用事业涨幅最大,行业内存货周转率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha051 (反转类)表现最好;建筑跌幅最大,行业内权益乘数、long_term relative strength(长期相对强度)、alpha046(反转类)表现最好。
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