研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 中信期货-金融工程周报-跟踪周报:反转风格延续,波动率、动量因子表现较好-230515
上传日期:   2023/5/15 大小:   1109KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通
下载权限:   无限制-登录即可下载
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中存货周转率、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha006 (趋势类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股市场下行压力继续加大,30个中信一级行业中看涨行业不足三成。上周量价体系中,全体因子延续了之前的一致负向选股风格,但不同因子对应的RankIC有所调整,其中残差波动率、动量因子整体表现较好;财务体系中,财务体系中,财务因子RankIC均值减弱,盈利、杠杆表现较好。
  中信一级行业的单因子表现:上周电力及公用事业涨幅最大,行业内存货周转率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha051 (反转类)表现最好;建筑跌幅最大,行业内权益乘数、long_term relative strength(长期相对强度)、alpha046(反转类)表现最好。
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1