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>> 建信期货-期权日报-230509
上传日期:   2023/5/8 大小:   4346KB
格式:   pdf  共12页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   何卓乔,黄雯昕,王天乐
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市场动态
  截止5月8日下午收盘,当日股指期货价格全面飘红,平值期权隐含波动率大部分震荡上升(VIX指数),同时历史波动率仍然呈现震荡走势。对于后市建议仍然采取保护性期权组合如保护型看跌或跨式突破组合。股指期权成交量较前一交易日小幅度上涨,中金所金融期权沪深300和上证50股指期权持仓量PCR涨跌不一。
  商品期权方面,标的期货价格小幅度上涨,其中黑色板块价格较前一交易日涨幅度最为明显。波动率方面较前一交易日出现整体部分上涨,其中较为突出的是农产品板块,同时历史波动率呈现震荡上升趋势。IV上升较为明显的品种有豆二、白糖、花生期权。期权成交量整体较前一交易日大幅度提升;另外持仓量PCR变化值得注意的是菜籽粕、豆一、甲醇、棕榈油和白糖期权,较前一交易日上升均超过5%。
  
 
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