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>> 华泰期货-股票期权日报-230505
上传日期:   2023/5/5 大小:   557KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(5月4日),节后首个交易日,大盘受外围影响低开,随后出现显著分化。上证指数单边上扬并顺利收复3350,双创指数则反向而行一路走低。盘面上,在财报季过隙后,市场仍然沿节前惯性演绎,中特估概念取代AI+继续推升指数,中国建筑创下历史新高,中国石油创近8年新高,中国银行暴涨7%逼近历史高点;传媒行业则再掀涨停潮,AIGC领衔下电影、出版、教育等多个分支同步上扬。大消费则再次被潜伏盘兑现出货,中国中免创下更名以来新低;新能源彻底沦为边缘行业,宁德时代、比亚迪均缩量跌约2%。日内近3000股上涨,连续2日上演百股涨停,但盘面仍显得较为割裂。截至收盘,上证指数涨0.82%报3350.46点,连升3日;深证成指跌0.57%,创业板指跌1.16%,北证50跌0.42%,万得全A涨0.21%,万得双创跌0.82%。A股全天成交1.17万亿元,环比放量;北向资金盘初短暂出现买盘后单边离场,全天净卖出14.39亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为180万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.92,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.92,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.96,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.96%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.66%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.54%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.41%,沪市300ETF期权为13.42%,深市300ETF期权为13.60%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报18.34点,处于近期较低位置
 
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