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>> 华泰期货-股票期权日报-230504
上传日期:   2023/5/3 大小:   561KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(4月28日),5天小长假前最后1个交易日,市场意外放量上涨,双创指数尾盘跟上主板涨势。盘面上,AI+方向迅速反包,资金热情高涨,放假、财报及调整利空通通无视,三只游戏ETF罕见同时涨停,申万传媒行业暴涨超8%,创下2008年大牛市以来单日最大涨幅;中字头午后发力助推指数,石化双雄、中国中铁等多只大盘股再创多年新高。新能源则独自舔舐伤口无人问津,隆基绿能再创阶段新低。全天接近4000家公司上涨,年内第二次出现百股涨停,节前市场给投资者派发消费红包。截至收盘,上证指数涨1.14%报3323.27点,深证成指涨1.08%,创业板指涨0.76%,北证50跌0.21%,万得全A、万得双创均涨超1%;A股全天放量成交1.12万亿元,北向资金盘初10分钟大幅扫货,下午盘开始流出,日内净买入额由早盘超50亿元收窄至逾15亿元。本周沪指下探回升涨0.67%,周线级别形成揉搓线;深成指跌0.98%,创业板指跌0.7%,均连跌3周。4月大盘经历连阳上涨后遭遇急杀,沪指月涨1.5%,深成指及创业板指均跌逾3%,连跌3个月。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为180万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.89,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.79,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.83%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.70%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.57%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.87%,沪市300ETF期权为14.16%,深市300ETF期权为14.39%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.03点,处于近期较低位置。
 
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