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>> 中信建投-金融工程日报:上证50ETF期权成交量下降,电新大涨-230428
上传日期:   2023/4/28 大小:   1057KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,段潇儒
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核心观点
  当日(2023-04-26)涨停家数环比增加。共有66只股票触及涨停,涨停被砸概率25.76%。49只涨停股票中,自然涨停45只,一字涨停3只,一字回封1只。共有67只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,38只跌停股票中,自然跌停22只,一字跌停10只,一字回封6只。当日有7只股票连续涨停,有15只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:鸿博股份(002229.SZ,3连板),新华文轩(601811.SH,3连板),南方传媒(601900.SH,3连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有302只股票呈均线多头排列,有2079只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有17只股票的收盘价有效突破前期高点,有70只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-04-25,两融余额为16297.14亿元,占A股流通市值2.31%;两融交易净买额741.19亿元,占A股成交额6.54%。
  陆股通当日净买入7.51亿元,最近5个交易日净买入-109.22亿元;
  港股通当日净买入15.02亿元,最近5个交易日净买入17.19亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为佰维存储(688525.SH),剑桥科技(603083.SH),联特科技(301205.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:慈文传媒(002343.SZ),上海电影(601595.SH),奥飞娱乐(002292.SZ),
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均下降。当日沪深300收报3959.23点,下跌0.09%;主力合约IF2305年化升水2.15%,下降0.74%;沪深300所有合约总成交量79930,下降21.51%;所有合约总持仓量212087,下降1.81%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.920,较前一日下降11.07%;PCR(持仓量)为0.676,较前一日下降4.11%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为16.20,较前一日下降0.75。
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度提升,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险,当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束,仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
 
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