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>> 华泰期货-股票期权日报-230419
上传日期:   2023/4/19 大小:   559KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(4月18日),大盘早盘窄幅震荡,午后小幅回暖至红盘,蓄势准备突围3400点。盘面上,午后CPO概念爆发,并凭借一己之力扭转科技股情绪颓势,人工智能方向全线转暖,三大运营商水涨船高,中国移动再创新高。随着科技股走强,早盘脉冲的新能源、大消费集体回落避其锋芒。隔夜减持潮及一季报雷来临,部分个股受情绪影响跌幅较大。截至收盘,上证指数涨0.23%报3393.33点,深证成指涨0.04%,创业板指跌0.14%,北证50涨0.23%,万得全A、万得双创均小幅下挫。A股全天成交1.06万亿元,尽管连续11日位于万亿上方,但环比出现明显缩量;北向资金基本复刻昨日操作午后回流,全天净买入逾22亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为244万张,沪市300ETF期权成交量为113万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.89,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.91,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.75,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.30%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.45%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.11%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.51%,沪市300ETF期权为13.39%,深市300ETF期权为13.43%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.95点,处于近期较低位置
 
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