>> 国泰君安期货-国债期货:日内波动风险加剧,高位震荡-230417
| 上传日期: |
2023/4/17 |
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pdf 共3页 |
来源: |
国泰君安期货 |
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【基本面跟踪】 4月14日,国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约收平。国债期货指数0.13,中短期方向看多。无杠杆下,策略近20日年化收益为-3.07%,近60日年化收益为3.44%,近120日年化收益为3.85%,近240日年化收益为4.24%。 市场方面, A股三大指数今日集体收涨,截至收盘,沪指涨0.6%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.93%,北证50涨0.35%,沪深两市全天成交额11150亿元,连续第九个交易日突破万亿元。两市超2700家个股上涨,北向资金全天净买入64.24亿元,其中沪股通净买入21.58亿元,深股通净买入42.66亿元。 资金方面,隔夜shibor报1.6050%,上涨27.90个基点;7天shibor报2.0000%,上涨0.20个基点;14天shibor报2.0150%,上涨0.30个基点;1月shibor报2.3060%,下跌0.10个基点;3月shibor报2.4220%,上涨0.10个基点。 2年期活跃CTD券为220028.IB,IRR为2.12%,5年期活跃CTD券为220016.IB,IRR为1.20%,10年期活跃CTD券为200006.IB,IRR为0.49%,目前R007约2.1342%。 现券方面:国债收益率曲线上行0.04-0.33BP(2Y、5Y和10Y期国债活跃券收益率分别上行0.30BP、0.33BP和0.04BP至2.41%、2.68%和2.83%);信用债收益率曲线下移0.12-0.93BP(评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移0.93BP、0.12BP、0.65BP和0.66BP至2.56%、2.76%、3.04%和3.25%)。 货币市场方面,4月14日银行间质押式回购市场共成交29亿元,增加3.51%。其中,隔夜收于1.30%,与上一交易日持平,7天收于2.05%,较前一交易日上涨3bp;中期方面,14天收于2.05%,较前一交易日上涨4bp;长期方面,1个月收于2.40%,较前一交易日上涨10bp
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