研究报告全文：期货研究商品2023年04月13日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23072742-153914675006580176915138所豆粕m230936075177804282317100841838495菜粕rm2309290659251783-133026311339124195棕榈油p23097116-114376140-23394730840496165豆油y23097866-743227703612635360217554菜油oi23098455-533572401888020303915043花生pk2310102081256474-2852012727525豆一a23075089-11192131407138574-54豆二b230542358659187975127929-1414白糖sr23076696-621288239-145306699606-19437棉花cf230914875145356386108055664023700资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力59380-64021854064762235926223100870055玉米69205-6613182790677727629970611043600449豆粕主力786461002909762-0229891343588108499-00089豆粕110625113941057-0213924367568501094200022菜粕主力36650128510565-01499246526110604700003菜粕515211870605311-0171249086251706285-00366棕榈油主力91601-17116127780267858306557908325-00904棕榈油99371-16489120950222873748785207897-00726豆油主力266221042717705475396791509204801042豆油296061067915968040674811826131777500135菜油主力457841659511888-022733203616310542800354菜油535661589511057-044265415529090606700305花生主力16331-2218059610221133108153806073-00244花生16402-223106025022643431715720601-00216豆一主力37840-328210069-0412320258-14067700746豆一37863-326910058-041352053660680400731豆二主力28961-236919133051141004714170700300304豆二28982-234819151051321184614220805800144白糖主力146699-47971217303679221654483117345-00096白糖191185-4241239103185341872920314596-00182棉花主力53943412105311-0017766834382007009-00396棉花76692561805502-01277161070724207742-00336资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230736104301733310611131-1648-305200豆粕m2307361515-03933331731786-557-1342667菜粕rm23073418480083501818198533-3617667棕榈油p2306162506014633320092305-342-307200豆油y230736186038593219132091-617-5642542菜油oi2307341946046383320192225-94-3671333花生pk231098170-04166714171788032109400豆一a2307361113018283314361298-384-308833豆二b2306161596-0362711842196-627-2281864白糖sr2307341752-0958814188915681174-2465593棉花cf2307341582-022216712715491478-20650资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23095868-182473506-3683561501401-11427橡胶ru230911680-55215845225172551992455聚乙烯l23058128-70222008-2542215909-21043聚丙烯pp23097502-242482092282933421164857甲醇ma230923903506763-4170511085573326531LPGpg2305475391890163098657924-1336PVCv23096033-66602597177268551198179815原油sc230560107281029-54920357-2917资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力537123-1052241308801504301170235031838100234PTA638517-131027128820100442912428458164100181橡胶主力27102941063990262758454-208903852002橡胶3942413850504601578116766-14460429500106聚乙烯主力242041122209736-008771067335191059601292聚乙烯243141123809806-007251246935721036801214聚丙烯主力17207591109936-0134910657247211996-02078聚丙烯17255582909923-014181156525051197-01904甲醇主力2060733404207882-0098115962677740423500053甲醇2445493990607845-00373235752155770524700204LPG主力2826113796092380021813739483709167-00937LPG2829013822092310020915159484409269-00877PVC主力49938377590882500032939669960819200194PVC500573782608843-000293112570750849400125原油主力302861766211313-021862051428531698502232原油32231-2668911284-01434218114150164601707资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2306142478-064593227812529534-047661橡胶ru230571401-16916714951576754-1058333聚乙烯l230977136703435010981231-114-109200聚丙烯pp2309771297013220311431203084-1843051甲醇ma2306141733-08833315691556-102-057833LPGpg2306162426-0021333270626256893049667PVCv2309771609033169514161466776-7564576原油sc2306192933-07410026153328-927073833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23097690-19073723317527167105917258动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23103886-141637913432135174855327964资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力122500578215622045661081461140712656-01518铁矿石2193174424612522013682818032061513686-01522动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力2125795720812053-009726888899707002-00212螺纹钢2919847135912019-00304416911331008179-00049资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2306162564097183328363051-12553426167动力煤zc230614nannannan0000nannannan螺纹钢rb230571786-04715017861814707119667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230644882-002129532-122174862139白银ag2306568815965376107146639662-7445铜cu2305691703107371321111707623389锌zn2305219954092635-5880106598-1393铝al23051849075109949-12312175526-6123工业硅si230815065-9047834-1874073790883资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力35086-953009642012463687676911436-00384黄金44740-10063104870196852414172410877-00231白银主力1005711224077010277770270573310535-00134白银161169-7275080240223817103610166105160026铜主力60583-3845121240130254186-11041844-01211铜73602-201812977018631011642412052-01032锌主力67071-204741972-06226327761167102670056锌82409-1144417018-0798944160256110621-00072铝主力52196-146011579-01819713764025123200115铝58692-68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