股指期货流动性情况
　　2023年4月13日，沪深300期货(IF)成交959.69亿元，较上一交易日增加32.29%；持仓金额2526.87亿元，较上一交易日增加5.18%；成交持仓比为0.38。中证500期货(IC)成交775.66亿元，较上一交易日增加32.78%；持仓金额3492.45亿元，较上一交易日增加1.92%；成交持仓比为0.22。上证50(IH)成交419.46亿元，较上一交易日增加27.18%；持仓金额1043.87亿元，较上一交易日增加4.68%；成交持仓比为0.4。
　　国债期货流动性情况
　　2023年4月13日，2年期债(TS)成交528.28亿元，较上一交易日增加33.68%；持仓金额1369.91亿元，较上一交易日减少2.62%；成交持仓比为0.39。5年期债(TF)成交432.13亿元，较上一交易日增加17.09%；持仓金额1146.47亿元，较上一交易日增加0.21%；成交持仓比为0.38。10年期债(T)成交630.52亿元，较上一交易日增加22.73%；持仓金额2064.92亿元，较上一交易日减少0.21%；成交持仓比为0.31。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-04-14股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年4月13日沪深300期货IF成交95969亿元较上一交易日增加3229持高天越仓金额252687亿元较上一交易日增加518成交持仓比为038中证500期货IC0755-23887993成交77566亿元较上一交易日增加3278持仓金额349245亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加192成交持仓比为022上证50IH成交41946亿元较上一交易日增加2718从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额104387亿元较上一交易日增加468成交持仓比为04国债期货流动性情况联系人李逸资2023年4月13日2年期债TS成交52828亿元较上一交易日增加3368持仓金0755-23887993额136991亿元较上一交易日减少262成交持仓比为0395年期债TF成交43213liyizihtfccom亿元较上一交易日增加1709持仓金额114647亿元较上一交易日增加021从业资格号F03105861成交持仓比为03810年期债T成交63052亿元较上一交易日增加2273持仓金黄冯英额206492亿元较上一交易日减少021成交持仓比为0310755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023414图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023414图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023414表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6662004507811910549300145710IF前十名合计99634046471147530535300151190IF前二十名合计129594046351499750536500203810IC前五名合计111526046831266070531700150810IC前十名合计16300704888170464051120074570IC前二十名合计21064404937216001050630053570IH前五名合计3934303586703600641400310170IH前十名合计6105103892958220610800347710IH前二十名合计83477043491084900565100250130TS前五名合计319610461337331053870053700TS前十名合计443410476848664052320043230TS前二十名合计534310480157855051990044240TF前五名合计547970537847102046227695000TF前十名合计7336705166881504844552000TF前二十名合计88555049768941905024008640T前五名合计10621605458883800454217836000T前十名合计141635053361237840466417851000T前二十名合计16778705076162766049245021000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023414图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023414图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023414图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023414免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom