股指期货流动性情况
　　2023年4月6日，沪深300期货(IF)成交752.13亿元，较上一交易日减少17.62%；持仓金额2381.39亿元，较上一交易日减少1.65%；成交持仓比为0.32。中证500期货(IC)成交653.62亿元，较上一交易日减少1.86%；持仓金额3500.33亿元，较上一交易日增加0.1%；成交持仓比为0.19。上证50(IH)成交326.4亿元，较上一交易日减少16.53%；持仓金额1002.58亿元，较上一交易日减少2.19%；成交持仓比为0.33。
　　国债期货流动性情况
　　2023年4月6日，2年期债(TS)成交573.44亿元，较上一交易日增加24.72%；持仓金额1339.96亿元，较上一交易日减少1.35%；成交持仓比为0.43。5年期债(TF)成交515.82亿元，较上一交易日增加38.39%；持仓金额1121.93亿元，较上一交易日增加1.51%；成交持仓比为0.46。10年期债(T)成交666.13亿元，较上一交易日增加21.52%；持仓金额1935.74亿元，较上一交易日增加0.09%；成交持仓比为0.34。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-04-07IFIH资金流出IC流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年4月6日沪深300期货IF成交75213亿元较上一交易日减少1762持仓高天越金额238139亿元较上一交易日减少165成交持仓比为032中证500期货IC0755-23887993成交65362亿元较上一交易日减少186持仓金额350033亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加01成交持仓比为019上证50IH成交3264亿元较上一交易日减少1653从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额100258亿元较上一交易日减少219成交持仓比为033国债期货流动性情况联系人李逸资2023年4月6日2年期债TS成交57344亿元较上一交易日增加2472持仓金额0755-23887993133996亿元较上一交易日减少135成交持仓比为0435年期债TF成交51582liyizihtfccom亿元较上一交易日增加3839持仓金额112193亿元较上一交易日增加151从业资格号F03105861成交持仓比为04610年期债T成交66613亿元较上一交易日增加2152持仓金黄冯英额193574亿元较上一交易日增加009成交持仓比为0340755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202347图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202347图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202347表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6444904509784810549100140320IF前十名合计94570046571085040534300139340IF前二十名合计121686045781441360542200224500IC前五名合计108492046231262040537700177120IC前十名合计15817404857167509051430093350IC前二十名合计20363804916210593050840069550IH前五名合计3739203547680200645300306280IH前十名合计5713003813927130618700355830IH前二十名合计79590042911058710570900262810TS前五名合计308500460236187053980053370TS前十名合计443960484647215051540028190TS前二十名合计525210486555444051350029230TF前五名合计5792505615452360438512689000TF前十名合计756510523968755047616896000TF前二十名合计892110503887857049621354000T前五名合计9735005287867650471310585000T前十名合计1340590529119338047114721000T前二十名合计160931051015463404906297000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202347图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202347图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202347图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202347免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom