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>> 兴业证券-期权水晶球预测日报:市场情绪转向偏谨慎-230406
上传日期:   2023/4/6 大小:   446KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,刘海燕
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投资要点
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、最近3日的波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看,上午开盘后震荡下行,下午逆势上涨。最终标的上涨0.37%,50指数上涨0.38%,标的走势高于水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近3日的波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 
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