研究报告全文：-01234567894AABCAABADDAEFGH4IJKLMNOIJPQRSTUVWXYZSU股指数据日报2023年3月31日星期五股指延续AI股指研究员刘钇含投资咨询从业号Z0015686免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失股指数据日报建议仅供参考数据来源Wind创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2钢矿数据日报2023年3月31日星期五黑色组研究员陶锐钢矿盘面利润收缩铁水维持增势投资咨询资格号Z0018217数据来源WINDMysteel创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失-0BCDEFGHIA-01234JKLMKNOPQQRSTRU-0012345-012345612789AAA铝期货日报2023年3月31日有色研究员廉超联系人李玉芬铝成本继续下移铝价高位盘整投资咨询从业号Z0017395从业资格号F03105791铝数据日报2023年3月31日类别指标最新日期单位最新较T-1较T-5较T-22宏观美元指数2023330-10218-047-05-043-04-281-27沪铝主力收盘价2023331元吨18715200124513-60-03期货价格沪铝0-1月差2023331元吨-1015-0-30-LME3M收盘价2023330美元吨2392904655282008A00铝均价2023331元吨1867090053501923012现货价格佛山平均价2023331元吨1880090053902134018中原平均价2023331元吨1855090052901619010A00铝升贴水平均价2023331元吨-70-10--10-20-佛山升贴水平均价2023331元吨65-10-30-135-基差中原升贴水平均价2023331元吨-190-10--70--20-LME0-3升贴水2023330美元吨-4175075-1855-116362-80剔除汇率的沪伦比2023330-113000-02-001-130001铝锭进口利润2023331元吨-72355-111816-175273205996-77进出口洋山铝溢价提单2023331元吨115000-10-8035438洋山铝溢价仓单2023331元吨13500000045500SHFE仓单量2023331吨206881-849-04-6249-29-1099-05日度LME库存2023331吨520900-4375-08-11825-22-29200-53仓单库存LME注册仓单2023331吨426825-5000-12-15000-12925-29LME注销仓单2023331吨9407562507-11675-110-16275-147铝土矿-山西低品均价2023331元吨455000000000铝土矿-河南低品均价2023331元吨4675000000000澳洲进口矿CIF2023331美元吨4800000000000000000原料价格几内亚进口矿CIF2023331美元吨67000000000000-100-15氧化铝均价2023331元吨2934-2-01-2-01-8-03预焙阳极华东均价2023331元吨75675000000000石油焦2B山东均价2023331元吨24515000-100-39-1200-329冶炼成本电解铝冶炼完全成本加权2023330元吨1747693-919-01-5499-03-919-01606390铝棒加工费佛山2023331元吨480-40-77-150-238-220-314606390铝棒加工费无锡2023331元吨530-10-19-70-117-50-86初级加工费1A60铝杆加工费山东2023331元吨525-25-45-125-192-25-451A61铝杆加工费内蒙古2023331元吨400000-50-11150143铝合金ADC12铝合金均价2023331元吨1940000010005-250-13废铝破碎生铝佛山-平均价2023331元吨1480010007200145003类别指标最新日期单位最新较上期较上月创元研究有色组国内电解铝库存2023330万吨1058-170-16-1930-154沪铝收盘价国内6063铝棒库存2023330万吨173-06-34-15-80库存25000上海保税区铝锭库存2023331吨50000-380-08-500-1023000铝土矿港口库存2023228万吨448844478101353121000欧洲2023317美元吨3135620165419000海外现货升美国中西部2023324美元吨614400000017000周度贴水15000日本港口2023317美元吨7500000013000平均开工率20233306470305172711000铝型材开工率202333065116583下游龙头企铝线缆开工率202333056000357业开工率铝板带开工率202333079406081215A00铝升贴水元吨铝箔开工率202333081403004030042020202120222023类别指标最新日期单位最新环比变动同比变动400国内电解铝当月产量2023228万吨3092-326-95146050200全球电解铝当月产量2023228千吨5273-550-941230024产量0氧化铝当月产量2023228万吨6117-251-3985161-200铝土矿当月产量2023228万吨50396-64-136447147电解铝开工率20232288810-09-1006007-400112131415161718191101111氧化铝开工率20232288094255109156121月度开工率建筑型材月度开工率20232283692862030670222主要地区库存情况万吨佛山巩义无锡工业型材月度开工率202322846675470130180450电解铝进口量2023228吨77054414300658711320140电解铝出口量2023228吨2120574371-24258-920未锻轧铝及铝材进口量2023228万吨1931166535230进出口未锻轧铝及铝材出口量2023228万吨3846-11-224-4-8620铝土矿进口量2023228万吨112362-114-92939010氧化铝进口量2023228万吨1832-238-115-179-890氧化铝出口量2023228万吨1141-236-1711103290262022-06-092022-09-092022-12-092023-03-09数据来源iFindwindmysteel我的有色创元研究免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失原油期货日报2023年3月31日星期五c原油基本面仍坚挺油价延续走强化工研究员高赵联系人金芸立从业号Z0016216从业号F3077205数据来源WINDEIA创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失橡胶期货日报2023年3月31日星期五能化研究员常城橡胶震荡走势投资咨询资格号Z0018117数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失橡胶期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2橡胶期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失3甲醇期货日报2023年3月31日甲醇供应压力凸显能化研究员高赵投资咨询从业号Z0016216日度数据单位最新前值日变动日变化周变化月变化年变化MA2401元吨2512249517068028-496-1842期货收盘价MA2305元吨2518248929117072-371-1368MA2309元吨2458243721086029-513-1818江苏元吨2570255020078-096-481-1288内蒙北线元吨224522450000-175-396-1716行情走势国内现货内蒙南线元吨217521750000-203-625-2091市场主流广东元吨2630259040154096-113-1174价山西元吨22852305-20-087-359-692-1854四川元吨257525750000-190-410-1459河南元吨237023700000-227-688-1911太仓基差元吨3746-9-1957-4714-4308-40833日度数据单位最新前值一周前日变化周变化月变化年变化全国760376037813000-210-006-462东北577557755775000000696-569华北590359036212000-309-232-455国内供给开工率华东544254426400000-957-835-854华中562156215621000000145618西北867986798719000-040162-636西南813581358007000128638419河北焦炉气元吨245782457824654000-031-061712内蒙煤制元吨270052700527215000-077-1531313理论成本山东煤制元吨297152971529925000-070-1391642山西煤制元吨274252742527635000-076-1511658成本利润重庆天然气元吨250025002500000000000870内蒙煤制元吨-4505-4505-41150009481123-23947山东煤制元吨-5115-5115-5225000-2113338-17606理论利润山西煤制元吨-4575-4375-393545716263885-20110重庆天然气元吨-20-2050000-14000-12500-10308周度数据单位最新环比同比西北甲醇开工率全国万吨15906040-12520232022202120202019产量西北万吨10106223-172100国内供给华东万吨2189-701-65195华东万吨2876504614890到港量华南万吨216-2340-11488580全国8221-141-104975甲醇制烯华东6680-443-227770烃开工率西北9294-011-35965下游开工MTO7737-18060甲醛5023173543传统开工率二甲醚1424000244三氯甲烷6595-710413内蒙古煤制利润山东煤制利润全国万吨12186809332陕西煤制利润重庆天然气制利润西北万吨25605631036800600西南万吨3051296-4741400社会库存华北万吨280-295-2113200华东万吨91310419280库存-200华中万吨182-2932-162-400东北万吨036-1229-6795-600江苏万吨43253126505-800-1000港口库存浙江万吨2605-6935261-1200广东万吨695-2191-2278-1400免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失豆粕期货日报2023年3月31日星期五农产品研究员廉超豆粕关注今夜USDA报告投资咨询从业号Z0017395日度数据单位最新数据上期数据变化值日变动幅度较上周末较上月末豆粕主力元吨35113532-21-059011-699豆油主力元吨81388144-6-007370-802CBOT大豆主力元吨14751476-1-007315-034山东现货价元吨38203830-10-026324-1157江苏现货价元吨386038600000-052-1267广东现货价元吨37403760-20-053219-1137广西现货价元吨37503760-10-027135-1359山东地区基差元吨309298113696010-4330江苏地区基差元吨34932821640-643-4589广东地区基差元吨22922810444967-4854广西地区基差元吨239228114822383-5770豆粕5-9元吨-58-624-64535710000豆粕9-1元吨6079-19-2405-4690-4737油粕比-232231001052358-111豆粕昨日成交量吨247600275200-27600-10031181568603其中远月成交量吨40000155000-115000--90000现货成交量吨207600120200874007271829165491昨日提货量吨14176014030014601045052430周度数据单位最新数据上期数据变化值环比变化去年同期同比变化美豆当周出口装船量万吨1039070433347475267025502对华出口装船量万吨21018102916084758-9558美豆当周新销量万吨35412587954368813058-7288对华新销量万吨54324209122329055932-843美豆本年度累计装船量万吨4450764353379739224435449221美豆本年度累计销售量万吨4976094947782831057553420-1008国内大豆周度到港量万吨1202515600-3575-229281254800港口大豆库存万吨3984842464-2616-616202489680油厂豆粕库存万吨5672518149194829479247油厂豆油库存万吨65476741-194-2887531-1307油厂开机率46854759-074-15541251358油厂压榨量万吨1394114160-219-155118681747饲料企业豆粕库存天数天598706-108-1530778-2314养殖利润自繁自养生猪元头-11062-10806-256237-50789-7822养殖利润白羽肉鸡元只287202085420811215625养殖利润蛋鸡元羽058065-007-106301431429月度数据单位最新数据上期数据变化值环比变动去年同期同比变化1月大豆进口量万吨91315105546-142-1348884143282月大豆进口量万吨7041591315-209-228950875384112月全国饲料产量万吨29192857622182860206饲料中豆粕添加比15301560-030---数据来源wind我的农产品创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失创元研究团队介绍许红萍创元期货研究院院长10年以上期货研究经验5年以上专业的大宗商品资产配置和研究团队投研一体化运营经验擅长有色金属研究曾在有色金属报期货日报文华财经商报网等刊物上发表了大量研究论文调研报告及评论文章选获2013年上海期货交易所铝优秀分析师2014年上海期货交易所有色金属优秀分析师团队廉超创元期货研究院联席院长经济学硕士郑州商品交易所高级分析师十几年期货市场研究和交易经验多次穿越期货市场牛熊市王小琦创元期货研究院院长助理澳洲麦考里大学会计学硕士澳大利亚注册会计师拥有多年海外商品股票外汇利率等衍生品交易经验对国内外各类资产配置较为见长从业资格号F3027456创元宏观金融组张紫卿创元期货研究院宏观金融组组长利率与国债期货研究员澳大利亚国立大学金融与精算统计学硕士具有多元化金融机构从业经验长期着眼于银行间资金和利率市场具有独到的宏观分析视角致力于金融大周期分析及研究判断从业资格号F3078632投资咨询证号Z0018376何燚创元期货研究院贵金属期货研究员中国地质大学北京矿产普查与勘探专业硕士专注宏观和贵金属的大势逻辑判断聚焦多方因素对贵金属行情的综合影响从业资格号F03110267创元有色金属组田向东创元期货研究院有色金属组组长铜期货研究员天津大学工程热物理硕士专精铜基本面深度分析擅长产业链上下游供需平衡测算与逻辑把握从业资格号F03088261李玉芬创元期货研究院铝期货研究员致力于铝上下游分析注重基本面判断善于发掘产业链的主要矛盾从业资格号F03105791陈昱允创元期货研究院锌期货研究员香港中文大学金融工程硕士专注于锌基本面研究致力于构建系统化金属商品投研框架结合产业驱动与数据处理挖掘投资机会从业资格号F03106586投资咨询证号Z0018519夏鹏创元期货研究院镍与不锈钢期货研究员三年产业龙头企业现货背景多年国内大型期货公司及国内头部私募投资公司任职经验善于从产业基本面和买方交易逻辑角度寻找投资机会从业资格号F03111706创元黑色建材组陶锐创元期货研究院黑色建材组组长黑色产业链研究员重庆大学数量经济学硕士曾任职于某大型期货公司黑色主管荣获最佳工业品期货分析师从业资格号F03103785投资咨询证号Z0018217徐艺丹创元期货研究院钢矿期货研究员天津大学金融硕士专注铁矿及钢材基本面善于发掘黑色金属产业链行情逻辑演绎从业资格号F3083695杨依纯创元期货研究院铁合金与工业硅期货研究员致力于工业硅锰硅以及硅铁的上下游产业链分析注重基本面研究从业资格号F3066708请务必阅读正文后的声明及说明1韩涵创元期货研究院纯碱与玻璃期货研究员奥克兰大学专业会计硕士专注纯碱及玻璃上下游分析和基本面逻辑判断从业资格号F03101643创元能源化工组高赵创元期货研究院能源化工组组长聚烯烃期货研究员英国伦敦国王学院银行与金融专业硕士专注多维度分析PEPP等化工品善于把握行情演绎逻辑曾为多家现货企业提供风险管理建议从业资格号F30564463投资咨询证号Z0016216常城创元期货研究院橡胶与PTA期货研究员东南大学国际商务硕士致力于橡胶PTA产业链基本面研究从业资格号F3077076投资咨询证号Z0018117金芸立创元期货研究院原油期货研究员墨尔本大学管理金融学硕士专注原油基本面的研究善于把握阶段性行情逻辑从业资格号F3077205白虎创元期货研究院沥青与苯乙烯期货研究员多年化工产业研究与交易经验曾先后任职于卓创资讯招商期货深圳中安汇富资本担任化工研究员对化工产业发展变化有较强理解从业资格号F03099545创元农副产品组张琳静创元期货研究院农副产品组组长油脂期货研究员有七年多期货研究交易经验专注于油脂产业链上下游分析和行情研究从业资格号F3074635投资咨询证号Z0016616再依努尔麦麦提艾力创元期货研究院棉花期货研究员毕业于上海交通大学具有商品期货量化CTA研究经验致力于棉花基本面研究专注上下游供需平衡分析从业资格号F03098737陈仁涛创元期货研究院玉米与生猪期货研究员苏州大学金融专业硕士专注玉米生猪上下游产业链的基本面研究从业资格号F03105803创元投资咨询团队介绍刘钇含创元期货投资咨询总部负责人股指期货研究员英国利物浦大学金融数学硕士拥有多年券商从业经验专注于股指期货的研究善于从宏观基本面出发对股指进行大势研判把握行业和风格轮动从业资格号F3050233投资咨询证号Z0015686请务必阅读正文后的声明及说明2创元期货股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备期货投资咨询业务资格核准批文苏证监期货字201399号免责声明本研究报告仅供创元期货股份有限公司以下简称本公司的客户使用本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任本报告的版权归本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需征得创元期货股份有限公司同意且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版复制刊登转载和引用者承担请务必阅读正文后的声明及说明3分支机构名称服务与投诉电话详细地址邮编客户服务中心400-700-0880苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000信息技术管理总部0512-68288206苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000总部市场一部0512-68296092苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000总部市场二部0512-68363021苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000机构事业部0512-68292842苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000投资咨询总部0512-68656937苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000资产管理总部0512-68363010苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000结算风控总部0512-68293758苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000合规稽核总部0512-68017927苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000营销管理总部0512-68276671苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000风险管理子公司0512-68286310苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000北京分公司010-59575689北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间100013北京第二分公司010-68002268北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦23层05-06号100089上海分公司021-68409339中国上海自由贸易试验区松林路357号22层AB座200120上海第二分公司021-61935298中国上海自由贸易试验区浦东南路360号5层512室200127广州分公司020-85279903广州市天河区华夏路30号3404室510620深圳分公司0755-23987651深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心皇岗商务中心4号楼901518000浙江分公司0571-88077993杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室310016大连分公司0411-84990496大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间116023重庆分公司023-88754494重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4401147南京分公司025-85516106南京市建邺区庐山路168号1107室210019山东分公司0531-88755581中国山东自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室250101烟台分公司0535-2151416山东省烟台市芝罘区南大街11号25A0325A05号264001新疆分公司0991-3741886新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308C3309C331083000南宁分公司0771-3101686南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号530022四川分公司028-85196103中国四川自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号610041淄博营业部0533-7985866山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼255022日照营业部0633-5511888日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号276800郑州营业部0371-65611863郑州市未来大道69号未来公寓301302303305316450008合肥营业部0551-63658167安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室246300徐州营业部0516-83109555徐州市和平路帝都大厦1-1-1805221000南通营业部0513-89070101南通市崇川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