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>> 中信建投-金融工程日报:上证50ETF期权成交量大幅下降,石油石化大涨-230330
上传日期:   2023/3/31 大小:   1185KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,段潇儒
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核心观点
  当日(2023-03-28)涨停家数环比减少。共有44只股票触及涨停,涨停被砸概率36.36%。28只涨停股票中,自然涨停24只,一字涨停2只,一字回封2只。共有13只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,8只跌停股票中,自然跌停6只,一字跌停1只,一字回封1只。当日有3只股票连续涨停,有1只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:石基信息(002153.SZ,2连板),ST商城(600306.SH,2连板),联合水务(603291.SH,2连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有631只股票呈均线多头排列,有1340只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有19只股票的收盘价有效突破前期高点,有39只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-03-27,两融余额为16105.51亿元,占A股流通市值2.26%;两融交易净买额909.18亿元,占A股成交额7.98%。
  陆股通当日净买入3.54亿元,最近5个交易日净买入47.13亿元;
  港股通当日净买入28.93亿元,最近5个交易日净买入172.08亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为返利科技(600228.SH),剑桥科技(603083.SH),鸿博股份(002229.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:吉宏股份(002803.SZ),惠威科技(002888.SZ),宣亚国际(300612.SZ),中油资本(000617.SZ)。
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率均上升,总成交量均下降。当日沪深300收报3999.51点,下跌0.32%;主力合约IF2304年化升水3.76%,上升1.39%;沪深300所有合约总成交量68419,下降16.78%;所有合约总持仓量196558,下降3.05%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.849,较前一日下降12.71%;PCR(持仓量)为0.902,较前一日下降1.54%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为16.59,较前一日下降0.39。
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度提升,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险,当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束,仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
 
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