量价数据
　　1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.025元至100.47元；3份合约共成交57687手，较前一交易日增加8093手;3份合约持仓合计196183手，较前一交易日增加324手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-29数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨0025元至10047元3份合约共成交57687手较前一交易日增加8093手3份合约持仓合计196183手较前一交易日增加324手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5573手至64779手成交量集中度561多头减持1321手空头减持1694手为净多10616手前10席位的成交量增加11416手至80607手成交量集中度699多头减持528手空头减持750手为净多15863手前20席位的成交量增加13726手至95434手成交量集中度827多头减持148手空头减持555手为净多6171手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少419手至8363手华泰期货席位净买仓减少141手至5915手上海东证席位净买仓增加732手至4147手平安期货席位净买仓增加228手至260手空头方面国投安信席位净卖仓增加717手至1142手招商期货席位净卖仓增加125手至992手海通期货席位净卖仓增加92手至737手银河期货席位净卖仓减少360手至423手国泰君安席位净卖仓减少417手至329手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日持平于10103元3份合约共成交40442手较前一交易日增加3748手3份合约持仓合计115787手较前一交易日增加2610手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5766手至52705手成交量集中度652多头增持1536手空头增持1934手为净多14168手前10席位的成交量增加6004手至65777手成交量集中度813多头增持1206手空头增持2748手为净多5234手前20席位的成交量增加6859手至74476手成交量集中度921多头增持1900手空头增持2628手为净空488手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少284手至8206手国泰君安席位净买仓增加195手至6489手中信期货席位净买仓增加17手至4149手国投安信席位净买仓增加82手至2441手空头方面银河期货席位净卖仓增加746手至4154手宏源期货席位净卖仓减少56手至3284手招商期货席位净卖仓增加498手至2996手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0015元至10087元3份合约共成交18412手较前一交易日减少5372手3份合约持仓合计68612手较前一交易日增加438手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少8510手至23646手成交量集中度642多头减持321手空头增持463手为净空7563手前10席位的成交量减少11105手至30669手成交量集中度833多头增持359手空头增持485手为净空4284手前20席位的成交量减少11264手至34343手成交量集中度933多头增持238手空头增持251手为净空3433手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓减少23手至4113手宏源期货席位净买仓增加55手至752手中信期货席位净买仓减少14手至641手华泰期货席位净买仓增加599手至229手空头方面银河期货席位净卖仓增加1199手至7097手海通期货席位净卖仓增加139手至4501手上海东证席位净卖仓增加73手至3029手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为046元正套收益率为05200016IB的反套收益率为35当前到期收益率为2853根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230006IB基差可能有056元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB230004IB基差可能有064元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有007元的走阔空间220027IB基差可能有059元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为017元正套收益率为17当前到期收益率为2682根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有033元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有04元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有027元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为002元正套收益率为22当前到期收益率为238根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有005元的走阔空间230005IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220004IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220018IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有015元的走阔空间220028IB基差可能有002元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为069元年化展期成本154在过去1年中处于5726的分位水平当前移仓完成度539尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为042元年化展期成本092在过去1年中处于3185的分位水平当前移仓完成度365尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本046在过去1年中处于1653的分位水平当前移仓完成度511尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111