上一个交易日，金融期权隐含波动率小幅上升，历史波动率小幅下降，期权定价偏高。波动率偏度变化不大，期限结构整体上移，但近月期权隐含波动率仍低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是19.99，南华沪深300期权波动率指数是19.49，南华中证1000期权波动率指数是18.96，南华期权波动率指数有所上涨，股指维持震荡走势，建议卖出宽跨式组合策略。