金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率小幅下降，历史波动率维持低位，期权定价偏高。
　　波动率偏度变化不大，近月期权隐含波动率下降，低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是26.72，南华沪深300期权波动率指数是17.08，南华中证1000期权波动率指数是16.39，南华期权波动率指数互有涨跌，股指震荡偏弱，建议卖出宽跨式组合策略。

研究报告全文：南华期货期权日报2023329南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF1570121535592089608上证501583123834596739462深100ETF1613134027395829573沪深3001420128713391699324上交所300ETF1438125917986129374深交所300ETF1468123323585139477上交所500ETF1570121535592089608深交所500ETF1325109423180549505中证100013471395-04877849513创业板ETF1762142034299959494商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕195915749870385玉米127713269763-049铁矿石38102574100051236白糖1332117112492161棉花1803173111344072PTA242626199926-193甲醇214017369774404菜粕213313468912787铜273718529993885橡胶2300164210022658黄金1687149610012191棕榈油299324139993580铝1628131810025310锌2185201110014174PVC186616429984224塑料1799116410022635聚丙烯14599949973465原油388738009995087豆一1450119810000252豆二2265187210036393豆油247319719988502菜油233022999721031LPG291028619997049请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报花生191720919974-174白银2724215510007569螺纹钢2304198010013324工业硅2047180710010240一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2304-C-4150卖出IO2304-P-3950图11期权策略表现184174164154144134124114104净值0942020072420201119202102262021051920220818202211282023030620200601202006292020082120201014202012232021012620210325202104202021061120210715202108102021090320211008202111032021112920211223202201192022022120220324202204212022052020220616202207122022091620221102202212232023011920200506资料来源南华研究二金融期权数据上一个交易日金融期权隐含波动率小幅下降历史波动率维持低位期权定价偏高波动率偏度变化不大近月期权隐含波动率下降低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是2672南华沪深300期权波动率指数是1708南华中证1000期权波动率指数是1639南华期权波动率指数互有涨跌股指震荡偏弱建议卖出宽跨式组合策略请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率40003500300025002000150010005002021642021842022372022972023282022119202322820215172021625202171520218242021913202111120211292022215202232520224182022511202253120226212022711202272920228182022928202212220231122023320202110122022111420211119202112292022102520221222资料来源wind南华研究图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7018060175501704016530160201551020230327202303281500202303272023032814560809095981101031051201301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率3500300025002000150010005002021642021842022372022972023282021517202162520217152021824202191320211112021129202211920222152022325202241820225112022531202262120227112022729202281820229282022122202311220232282023320202111192021122920221025202211142022122220211012资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构601755017016540160301552015010202303272023032814501401352023032720230328130800060009000950097501300010250105001100012000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率400035003000250020001500100050020216320219320223420225520228520231920232220217122022630202151720216232021729202181720219242021118202212020222152022323202241320225242022613202271920228242022913202293020221212023221202331020211231202212202021112520211214202210262022111420211020资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构6017505017004016503016002015501015002023032720230328145001400202303272023032813501M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率40003500300025002000150010005002022372021642021842022972023282021715202262120229282021517202162520218242021913202111120211292022119202221520223252022418202251120225312022711202272920228182022122202311220232282023320202111192021122920221025202211142022122220211012资料来源wind南华研究图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构701860175016401530142013102023032720230328120112023032720230328101M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率300025002000150010002022812022892022922023192023212023292023372022722202281720228252022913202292120229292022111202211920221252023117202321720232272023315202332320221221202212292022102420221117202211252022121320221014资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构702060181650144012301082061020230327202303284022023032720230328060809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴45404353035253201525102501520232120201220207620208720212220218320219620228120229220233720213152020213202031820204222020529202091020214192021526202163020221282022310202241520225242022628202110192020112520201229202111222021122420221014202211172022122120201022资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴6000405500500030450020400010350003000202134202024202039202091202148202231202246202062320221192022928202041320205202020729202112220215172021621202172320218262021108202251320226172022721202282420221182023116202322420191223202010132020111620201218202111112021121520221212资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴7500307000252065001560001055005050002022892023292022812022922023192023212023372022722202281720228252022913202292120229292022111202211920221252023117202321720232272023315202332320221117202210242022112520221213202212212022122920221014资料来源南华研究三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格走势分化农产品有色能化黑色商品价格整体上涨贵金属价格整体回调从期权隐含波动率的角度来看受市场企稳避险情绪减弱影响上个交易日日盘多数商品期权隐含波动率回落黄金PVC聚丙烯期权隐含波动率下降超4花生PTA期权隐含波动率低于历史波动率铁矿石铜期权隐含波动率明显偏高图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率900080007000600050004000300020001000000聚丙烯隐含波动率聚丙烯历史波动率资料来源wind南华研究图37白糖期权隐含波动率与历史波动率18001600140012001000800600400200000白糖隐含波动率白糖历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分9期权日报图38棉花期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000棉花隐含波动率棉花历史波动率资料来源wind南华研究图39PTA期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000PTA隐含波动率PTA历史波动率资料来源wind南华研究图310甲醇期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000甲醇隐含波动率甲醇历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分10期权日报图311菜粕期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000菜粕隐含波动率菜粕历史波动率资料来源wind南华研究图312铜期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铜隐含波动率铜历史波动率资料来源wind南华研究图313铝期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铝隐含波动率铝历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分11期权日报图314锌期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000锌隐含波动率锌历史波动率资料来源wind南华研究图315黄金期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000黄金隐含波动率黄金历史波动率资料来源wind南华研究图316橡胶期权隐含波动率与历史波动率50004000300020001000000橡胶隐含波动率橡胶历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分12期权日报图317棕榈油期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000棕榈油隐含波动率棕榈油历史波动率资料来源wind南华研究图318原油期权隐含波动率与历史波动率10000900080007000600050004000300020001000000原油隐含波动率原油历史波动率资料来源wind南华研究图319豆一期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000202288202298202210820221182022128202318202328202338豆一隐含波动率豆一历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分13期权日报图320豆二期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000202288202298202210820221182022128202318202328202338豆二隐含波动率豆二历史波动率资料来源wind南华研究图321豆油期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000202288202298202210820221182022128202318202328202338豆油隐含波动率豆油历史波动率资料来源wind南华研究图322菜油期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000菜油隐含波动率菜油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分14期权日报图323LPG期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000LPG隐含波动率LPG历史波动率资料来源wind南华研究图324花生期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000花生隐含波动率花生历史波动率资料来源wind南华研究图325白银期权隐含波动率与历史波动率350030002500200015001000500000白银隐含波动率白银历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分15期权日报图326螺纹钢期权隐含波动率与历史波动率30002500200015001000500000螺纹钢隐含波动率螺纹钢历史波动率资料来源wind南华研究图327工业硅期权隐含波动率与历史波动率30002500200015001000500000工业硅隐含波动率工业硅历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分16免责申明本报告仅供本公司境内客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告并非意图发送发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送发布的机构或人员也并非意图发送发布给因可得到使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员本报告中的信息均来源于已公开的资料本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载资料意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断期货市场存在潜在市场变化及交易风险本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化在不同时期本公司可发出与本报告所刊载的意见预测不一致的报告但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况目标或需要客户应当充分考虑自身特定状况不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断在任何情况下本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理部门涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突未经本公司允许不得以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容或复印本予以任何其他人或投入商业使用经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处南华期货股份有限公司未经授权的转载本公司不承担任何责任所有在本报告中使用的商标服务标识及标记除非另有说明均为本公司的商标服务标识及标记本公司版权所有并保留一切权利公司总部地址浙江省杭州市上城区富春路136号横店大厦邮编310002全国统一客服热线4008888910网址wwwnanhuanet股票简称南华期货股票代码603093南华期货营业网点