T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.045元至100.425元；3份合约共成交63686手，较前一交易日减少9547手;3份合约持仓合计187781手，较前一交易日增加1528手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少5905手至72115手，成交量集中度56.6%，多头增持143手，空头增持2290手，为净多10877手；前10席位的成交量减少8975手至84858手，成交量集中度66.6%，多头增持1868手，空头增持1527手，为净多16570手；前20席位的成交量减少12007手至100842手，成交量集中度79.2%，多头增持1642手，空头增持1448手，为净多6856手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-17数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌0045元至100425元3份合约共成交63686手较前一交易日减少9547手3份合约持仓合计187781手较前一交易日增加1528手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少5905手至72115手成交量集中度566多头增持143手空头增持2290手为净多10877手前10席位的成交量减少8975手至84858手成交量集中度666多头增持1868手空头增持1527手为净多16570手前20席位的成交量减少12007手至100842手成交量集中度792多头增持1642手空头增持1448手为净多6856手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加151手至8608手华泰期货席位净买仓减少2手至4770手国投安信席位净买仓增加1250手至2387手上海东证席位净买仓减少1835手至2096手空头方面国泰君安席位净卖仓增加508手至1313手银河期货席位净卖仓增加1205手至901手招商期货席位净卖仓增加22手至470手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日持平于100985元3份合约共成交52179手较前一交易日减少1866手3份合约持仓合计108470手较前一交易日增加2293手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少2349手至68878手成交量集中度660多头增持2542手空头减持78手为净多17686手前10席位的成交量减少3262手至84375手成交量集中度809多头增持2106手空头增持1191手为净多7673手前20席位的成交量减少3247手至95922手成交量集中度919多头增持2474手空头增持699手为净多1829手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓增加2002手至8564手国泰君安席位净买仓减少8手至6140手中信期货席位净买仓增加121手至4547手国投安信席位净买仓增加840手至2253手空头方面银河期货席位净卖仓增加530手至3000手宏源期货席位净卖仓增加902手至2810手招商期货席位净卖仓增加336手至2377手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨001元至100825元3份合约共成交36892手较前一交易日增加5959手3份合约持仓合计64567手较前一交易日增加1040手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加13324手至52474手成交量集中度711多头减持295手空头增持49手为净空5154手前10席位的成交量增加14024手至65229手成交量集中度884多头增持284手空头增持109手为净空3291手前20席位的成交量增加13571手至71263手成交量集中度966多头增持877手空头增持463手为净空3408手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少23手至4044手中信期货席位净买仓减少70手至1029手宏源期货席位净买仓减少1手至605手华泰期货席位净买仓增加634手至128手空头方面海通期货席位净卖仓减少17手至4173手上海东证席位净卖仓减少469手至4086手银河期货席位净卖仓增加748手至3135手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为05元正套收益率为06200016IB的反套收益率为26当前到期收益率为2838根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有057元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB230004IB基差可能有061元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有008元的走阔空间220027IB基差可能有057元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为024元正套收益率为15当前到期收益率为2665根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有042元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至210007IB210007IB基差可能有047元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有036元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为002元正套收益率为22当前到期收益率为2392根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有006元的走阔空间230005IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220011IB200005IB基差可能有002元的走阔空间220018IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有015元的走阔空间220028IB基差可能有002元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为069元年化展期成本142在过去1年中处于5208的分位水平当前移仓完成度431尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为045元年化展期成本093在过去1年中处于3292的分位水平当前移仓完成度356尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为025元年化展期成本052在过去1年中处于3417的分位水平当前移仓完成度327尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111