>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230316
| 上传日期： |
2023/3/20 |
大小： |
2125KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
T.CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.215元至100.47元；3份合约共成交73233手，较前一交易日增加8250手;3份合约持仓合计186253手，较前一交易日增加3478手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-16数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨0215元至10047元3份合约共成交73233手较前一交易日增加8250手3份合约持仓合计186253手较前一交易日增加3478手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加8651手至78020手成交量集中度533多头增持1745手空头增持264手为净多13024手前10席位的成交量增加10531手至93833手成交量集中度641多头增持3472手空头增持490手为净多16229手前20席位的成交量增加12967手至112849手成交量集中度770多头增持2142手空头增持1642手为净多6662手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加2088手至8457手华泰期货席位净买仓减少1523手至4772手上海东证席位净买仓减少1261手至3931手国投安信席位净买仓增加949手至1137手银河期货席位净买仓增加787手至304手空头方面国泰君安席位净卖仓减少1012手至805手招商期货席位净卖仓减少770手至448手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨0155元至100985元3份合约共成交54045手较前一交易日增加5202手3份合约持仓合计106177手较前一交易日增加3132手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加10023手至71227手成交量集中度659多头增持1768手空头减持135手为净多15066手前10席位的成交量增加11242手至87637手成交量集中度811多头增持3173手空头增持1063手为净多6758手前20席位的成交量增加11196手至99169手成交量集中度917多头增持3404手空头增持1939手为净多54手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少123手至6562手国泰君安席位净买仓增加855手至6148手中信期货席位净买仓增加576手至4426手国投安信席位净买仓增加234手至1413手空头方面银河期货席位净卖仓减少1046手至2470手招商期货席位净卖仓减少192手至2041手宏源期货席位净卖仓增加529手至1908手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0055元至100815元3份合约共成交30933手较前一交易日减少1925手3份合约持仓合计63527手较前一交易日增加1432手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少5338手至39150手成交量集中度633多头增持1383手空头增持837手为净空4810手前10席位的成交量减少6028手至51205手成交量集中度828多头增持1747手空头增持1155手为净空3466手前20席位的成交量减少5027手至57692手成交量集中度933多头增持1631手空头增持1390手为净空3822手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓增加15手至4067手中信期货席位净买仓增加254手至1099手宏源期货席位净买仓增加128手至606手空头方面上海东证席位净卖仓减少7手至4555手海通期货席位净卖仓增加91手至4190手银河期货席位净卖仓减少867手至2387手华泰期货席位净卖仓增加308手至506手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为053元正套收益率为05200016IB的反套收益率为27当前到期收益率为284根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有06元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB230004IB基差可能有07元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有006元的走阔空间220027IB基差可能有06元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为025元正套收益率为15当前到期收益率为267根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有044元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有05元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有038元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为004元正套收益率为21当前到期收益率为239根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有004元的走阔空间220028IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220011IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220018IB基差可能有01元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有013元的走阔空间220028IB基差可能有004元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为066元年化展期成本136在过去1年中处于4477的分位水平当前移仓完成度42尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为044元年化展期成本09在过去1年中处于2971的分位水平当前移仓完成度369尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为024元年化展期成本049在过去1年中处于2887的分位水平当前移仓完成度326尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
|
|
