股指期货流动性情况
　　2023年3月16日，沪深300期货(IF)成交1527.23亿元，较上一交易日增加10.81%；持仓金额2519.26亿元，较上一交易日增加2.63%；成交持仓比为0.61。中证500期货(IC)成交1434.32亿元，较上一交易日增加5.51%；持仓金额3579.29亿元，较上一交易日增加0.39%；成交持仓比为0.4。上证50(IH)成交712.28亿元，较上一交易日增加18.77%；持仓金额998.31亿元，较上一交易日增加0.82%；成交持仓比为0.71。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月16日，2年期债(TS)成交623.58亿元，较上一交易日减少5.81%；持仓金额1280.83亿元，较上一交易日增加2.36%；成交持仓比为0.49。5年期债(TF)成交545.42亿元，较上一交易日增加10.78%；持仓金额1071.85亿元，较上一交易日增加3.17%；成交持仓比为0.51。10年期债(T)成交734.63亿元，较上一交易日增加12.88%；持仓金额1869.89亿元，较上一交易日增加2.09%；成交持仓比为0.3

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-17股指期货资金流入国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月16日沪深300期货IF成交152723亿元较上一交易日增加1081持高天越仓金额251926亿元较上一交易日增加263成交持仓比为061中证500期货IC0755-23887993成交143432亿元较上一交易日增加551持仓金额357929亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加039成交持仓比为04上证50IH成交71228亿元较上一交易日增加1877从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额99831亿元较上一交易日增加082成交持仓比为071国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月16日2年期债TS成交62358亿元较上一交易日减少581持仓金额0755-23887993128083亿元较上一交易日增加236成交持仓比为0495年期债TF成交54542liyizihtfccom亿元较上一交易日增加1078持仓金额107185亿元较上一交易日增加317从业资格号F03105861成交持仓比为05110年期债T成交73463亿元较上一交易日增加1288持仓金黄冯英额186989亿元较上一交易日增加209成交持仓比为0390755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023317图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023317图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023317表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7392604557883110544300143850IF前十名合计1046830460122880054000181970IF前二十名合计136195045671620450543300258500IC前五名合计123833047311379160526900140830IC前十名合计17964504964182250050360026050IC前二十名合计22655104921233844050790072930IH前五名合计4053703797662240620300256870IH前十名合计6058703992911830600800305960IH前二十名合计80800042921074760570800266760TS前五名合计318110464936621053510048100TS前十名合计446780481348144051870034660TS前二十名合计524510482456273051760038220TF前五名合计5729205757422260424315066000TF前十名合计734290524166671047596758000TF前二十名合计8655905002865050499854000T前五名合计9310305376800790462413024000T前十名合计123503053521072740464816229000T前二十名合计14959805114142936048866662000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023317图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023317图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023317图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023317免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom