股指期货流动性情况
　　2023年3月2日，沪深300期货(IF)成交842.72亿元，较上一交易日减少39.74%；持仓金额2508.46亿元，较上一交易日减少6.24%；成交持仓比为0.34。中证500期货(IC)成交694.32亿元，较上一交易日减少17.44%；持仓金额3551.43亿元，较上一交易日减少1.01%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交397.74亿元，较上一交易日减少41.25%；持仓金额1036.7亿元，较上一交易日减少5.59%；成交持仓比为0.38。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月2日，2年期债(TS)成交669.09亿元，较上一交易日减少13.43%；持仓金额1026.46亿元，较上一交易日增加2.41%；成交持仓比为0.65。5年期债(TF)成交457.67亿元，较上一交易日减少13.9%；持仓金额949.77亿元，较上一交易日增加0.2%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交698.14亿元，较上一交易日减少0.98%；持仓金额1637.97亿元，较上一交易日增加2.52%；成交持仓比为0.43。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-03股指期货资金流出国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月2日沪深300期货IF成交84272亿元较上一交易日减少3974持仓高天越金额250846亿元较上一交易日减少624成交持仓比为034中证500期货IC0755-23887993成交69432亿元较上一交易日减少1744持仓金额355143亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少101成交持仓比为02上证50IH成交39774亿元较上一交易日减少4125从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额10367亿元较上一交易日减少559成交持仓比为038国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月2日2年期债TS成交66909亿元较上一交易日减少1343持仓金额0755-23887993102646亿元较上一交易日增加241成交持仓比为0655年期债TF成交45767liyizihtfccom亿元较上一交易日减少139持仓金额94977亿元较上一交易日增加02成交从业资格号F03105861持仓比为04810年期债T成交69814亿元较上一交易日减少098持仓金额163797黄冯英亿元较上一交易日增加252成交持仓比为0430755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202333图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202333图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202333表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6800204572807320542800127300IF前十名合计97734045831155170541700177830IF前二十名合计124921045161517210548400268000IC前五名合计108957046951231200530500141630IC前十名合计16094504923165990050770050450IC前二十名合计207159048772175770512300104180IH前五名合计3887203794635750620600247030IH前十名合计5799504012865500598800285550IH前二十名合计80238044191013230558100210850TS前五名合计209230422228638057780077150TS前十名合计321310462837303053720051720TS前二十名合计412990481544472051850031730TF前五名合计447640538238404046186360000TF前十名合计595460508157637049191909000TF前二十名合计75215050167472304984492000T前五名合计826590528273843047188816000T前十名合计1067180521997754047818964000T前二十名合计13233805125125897048756441000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202333图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202333图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202333图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202333免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom