股指期货流动性情况
　　2023年3月1日，沪深300期货(IF)成交1398.4亿元，较上一交易日增加29.27%；持仓金额2675.53亿元，较上一交易日增加3.71%；成交持仓比为0.52。中证500期货(IC)成交841.02亿元，较上一交易日减少5.73%；持仓金额3587.7亿元，较上一交易日增加0.23%；成交持仓比为0.23。上证50(IH)成交677.03亿元，较上一交易日增加26.37%；持仓金额1098.09亿元，较上一交易日增加2.78%；成交持仓比为0.62。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月1日，2年期债(TS)成交772.93亿元，较上一交易日减少13.42%；持仓金额1002.35亿元，较上一交易日减少1.3%；成交持仓比为0.77。5年期债(TF)成交531.58亿元，较上一交易日减少13.43%；持仓金额947.89亿元，较上一交易日增加3.56%；成交持仓比为0.56。10年期债(T)成交705.05亿元，较上一交易日减少8.89%；持仓金额1597.72亿元，较上一交易日增加2.09%；成交持仓比为0.44。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-02股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月1日沪深300期货IF成交13984亿元较上一交易日增加2927持仓高天越金额267553亿元较上一交易日增加371成交持仓比为052中证500期货IC0755-23887993成交84102亿元较上一交易日减少573持仓金额35877亿元较上一交易日增加gaotianyuehtfccom023成交持仓比为023上证50IH成交67703亿元较上一交易日增加2637从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额109809亿元较上一交易日增加278成交持仓比为062国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月1日2年期债TS成交77293亿元较上一交易日减少1342持仓金额0755-23887993100235亿元较上一交易日减少13成交持仓比为0775年期债TF成交53158liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1343持仓金额94789亿元较上一交易日增加356成从业资格号F03105861交持仓比为05610年期债T成交70505亿元较上一交易日减少889持仓金额黄冯英159772亿元较上一交易日增加209成交持仓比为0440755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202332图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202332图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202332表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7453704608872080539200126710IF前十名合计105271046231224580537700171870IF前二十名合计133052045481594960545200264440IC前五名合计109383046691248710533100154880IC前十名合计16208904901168610050990065210IC前二十名合计209076048792194370512100103610IH前五名合计4341903917674380608300240190IH前十名合计6313504107905720589300274370IH前二十名合计86139044641068400553600207010TS前五名合计209110422128628057790077170TS前十名合计314010454437704054560063030TS前二十名合计405180477344379052270038610TF前五名合计448770533839188046625689000TF前十名合计584350504457405049561030000TF前二十名合计73794049777448705023006930T前五名合计8107805349705050465110573000T前十名合计10425605302923960469811860000T前二十名合计12964005183120483048179157000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202332图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202332图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202332图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202332免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom