>> 中信期货-金融工程跟踪周报：风格切换减速，反转风格持续占优-230227
| 上传日期： |
2023/2/27 |
大小： |
1011KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系净资产净利率TTM、daily_std (日收益率标准差)、alpha101 (反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A市场先扬后抑，整体小幅上涨，一级行业上涨行业居多。上周量价体系，几乎所有因子呈现为负向风格，波动率类、流动性类因子RankIC有明显下行趋；财务体系，财务因子RankIC整体有一定的下行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周煤炭涨幅最大，行业内总资产收益率TTM、long_term_relative_strength (长相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好；食饮料跌幅最大，行业内存周转率、long_term_historical_alpha (长历史Alpha)、alpha101 (反转类)表现最好
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