一周市场回顾
　　上周主要指数受消息面影响呈现单边下行，创业板指数领跌。上证指数下跌-1.12%，中证500下跌1.53%，沪深300下跌-1.75%，深证成指下跌-2.18%，科创50下跌-3.73%，创业板指下跌-3.76%。
　　两市成交量和换手率方面，上周市场交易量与前周提升明显，交易和换手较为活跃。上周市场日均成交量为9875.12亿元，相较前期8638.26亿元，上涨14.32%。IF、IH、IC、IM主力合约继续保持小幅升水状态。截至02月17日,IF、IH、IC和IM主力合约分别升水0.09点、升水4.71点、贴水0.81点和贴水18.75点。
　　风格方面：中信五类风格中，消费风格较为稳健，上涨0.27%，成长下跌3.01%，大盘成长跌幅靠前，小盘价值跌幅最小

研究报告全文：东海证券私募基金产品业绩分析周报20230213-20230217东海证券金融产品团队2023年2月22日东海证券私募基金产品业绩分析周报1一一周市场回顾上周主要指数受消息面影响呈现单边下行创业板指数领跌上证指数下跌-112中证500下跌-153沪深300下跌-175深证成指下跌-218科创50下跌-373创业板指下跌-376图1主要指数业绩表现主要指数代码周收盘价本周走势周涨跌幅月涨跌幅今年以来2021年上证指数000001SH322402-112109-1142480深证成指399001SZ1171577-218-084-2114267创业板指399006SZ244935-376-500-26281202中证500399905SZ623741-153137-15251558沪深300000300SH403451-175-120-1834-520科创50000688SH98633-373-244-2946037数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17两市成交量和换手率方面上周市场交易量与前周提升明显交易和换手较为活跃上周市场日均成交量为987512亿元相较前期863826亿元上涨1432IFIHICIM主力合约继续保持小幅升水状态截至02月17日IFIHIC和IM主力合约分别升水009点升水471点贴水081点和贴水1875点图2沪深两市成交量与换手率沪市成交金额亿元深市成交金额亿元参考线万亿换手率上证综合指数右轴换手率深证成分指数右轴20014000120001501000080001006000400005020000000数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17图3股指期货主力合约基差50403020100-10-20-30-40-5020230106202301132023012020230203202302102023021720230222IC主力合约基差IF主力合约基差IH主力合约基差IM主力合约基差数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17113东海证券私募基金产品业绩分析周报风格方面中信五类风格中消费风格较为稳健上涨027成长下跌301大盘成长跌幅靠前小盘1价值跌幅最小图4市场风格表现本周涨跌幅证券代码风格类型收盘价今年涨跌幅2021年涨跌幅CI005917CI金融648793-233-904-990CI005918CI周期461126-087-8792387CI005919CI消费1171960027-1000-464CI005920CI成长653638-301-21091885CI005921CI稳定256747-125-2071647399373SZ大盘价值660230-129-1090-829399372SZ大盘成长508032-247-2377029399375SZ中盘价值508925-054-1163722399374SZ中盘成长491512-205-21311192399377SZ小盘价值658354-065-11242051399376SZ小盘成长560520-192-21332363数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17行业方面申万二级行业中上涨行业7个下跌行业24个涨少跌多行业涨跌方面美容护理353食品饮料162和石油石化162涨幅靠前跌幅靠前的前3个行业为电力设备-406电子-329和房地产-316图5申万二级行业上周涨跌幅3531016206903902702402150-007-047-051-076-090-109-119-137-167-187-192-202-209-209-226-228-230-257-262-272-290-316-329-5-406-10钢铁传媒煤炭通信汽车环保银行综合电子计算机房地产美容护理食品饮料石油石化轻工制造建筑材料纺织服饰医药生物基础化工机械设备社会服务家用电器建筑装饰国防军工交通运输公用事业非银金融商贸零售有色金属农林牧渔电力设备数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17资金方面两融余额保持稳定北向流入略有回升上周五余额数据02月17日为158万亿元与上周基本持平融资买入占比为798上周北向资金净买入83亿元较前周净买入金额29亿元有所回升其中机械计算机食品饮料传媒消费者服务分别净流入3739313127821364953亿元农林牧渔银行电力及公用事业煤炭电子分别净流出-1322-859-844-703-70亿元图6沪深两市融资融券余额及融资占比蓝线右轴亿元15900950015700940015500153009300151009200149001470091001450090002023-01-032023-01-102023-01-172023-01-242023-01-312023-02-072023-02-142023-02-21数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17213东海证券私募基金产品业绩分析周报1消息方面1美国1月通胀数据超预期2医保局推进定点零售药店纳入门诊统筹管理带动医药电商板块上涨行情展望考虑到领跌的上证50和沪深300指数下跌已经达到3周时间以目前的调整节奏推演大概率会在下周周中见到本轮下跌的阶段性底部而成长指数调整节奏和见底时间或晚于权重指数二私募市场动态上周私募证券投资基金共备案403只较前周环比下降1462上周共330家私募机构参与了私募证券投资基金备案私募证券基金前周收益整体回落CTA策略领跌美国1月非农就业数据超市场预期市场担忧通胀再度反复美联储加息预期有所抬升导致上周A股市场走势偏弱商品市场方面在经济衰退预期下各商品指数持续下行仅黑色板块略有涨幅债市方面出现一定分化信用债利率整体下行利率债则整体震荡上行图6私募发行规模和发行只数分月25000004000200000030001500000118820001000000500000111854100000202221202231202241202251202261202271202281202291202210120221112022121202311202321发行规模万元发行总数只数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17上周股票策略下跌067债券策略下跌008组合基金策略下跌016货币市场策略上涨001管理期货下跌024事件驱动下跌084相对价值策略上涨007宏观策略下跌055多策略下跌039其他策略下跌图7私募分策略收益今年以来数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17500私募指增上周500指增主要跟踪管理人的周度超额产生了分化宽投周度超额领先达到214其次为凡二资产超额为05衍复的周度超额为047图8对标中证500私募指增产品表现313东海证券私募基金产品业绩分析周报1上周超额2022年超额2021年超额上涨期超额反弹期超额下跌期超额管理人备案编码202302172022123020211231202109102022060220220429202302102021123120201231202103122022042920210910衍复SJH866047187012299412171023灵均SJC264-090179324172781153016诚奇SLS817030129728252091318505天演SJU83603257638083804451-242因诺SGV12701893027263518359-524明汯SS5789-02414899431474396294金戈SH195601799720491540452206九坤ST9804003111014531277461-289凡二SNM667050169VALUE幻方SY0606-01216681061065914-810思勰SJU280-0212767359316142732882鸣石SX2090-08542831704222427-1153银叶SX9421-125119315501249072381念空SGZ812-029106438972990233532宽投SJB13521484426992001-001712启林SGG834-01288915341397359008中证500399905sz-153-203115582226801-2602数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-171000私募指增上周1000指增主要跟踪管理人的超额大部分为正九坤的周度超额最高为132022年度超额最高的为九坤年度超额为321图9对标中证1000私募指增产品表现上周超额2022年超额2021年超额上涨期超额反弹期超额下跌期超额管理人备案编码202302172022123020221230202109102022060220220429202302102021123120201231202103122022042920210910幻方SGV668-01225-028854-52衍复SQU1680317126九坤SCP3811332148317332223赫富SEZ75300139953281-07衍复SQU1680317126启林SSU0760116313龙旗SSE876041471951因诺SJP520-029510317014-46锐天SLP518-0286125116-3056中证1000000852sh-153-2158205227521235-2771数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17中性对冲私募上周中性对冲主要跟踪私募管理人的周度业绩大部分为负其中垚犇石周收益最高0462022年收益榜首为垚犇1504其次为明汯821黑翼686图10中性对冲私募基金表现413东海证券私募基金产品业绩分析周报1备案编码上周收益2022年收益2021年收益上涨期超额反弹期超额下跌期超额管理人202302172022123020221230202109102022060220220429202302102021123120201231202103122022042920210910幻方SLP012-062674-695660187-1379黑翼SGQ683-026686142484130-189启林SJD008-021030-033274144-534星阔SSM840-014156-484九章SGR471-059426-677606603-1758茂源SCV226033-1771623931106-221明汯ST7452-038821076894263-200迈萃SGV487005685807424187632垚犇SSS1310461504051807世纪前沿SJD518-03960120122772242-534鸣石SCD049-15034322712884020-606申毅SEE990-014-098863708100-169天演SCZ227-01724517372329376-886诚奇SLC17400063713151166177091沪深300000300sh-175-2163-520-258183-1989数据来源东海证券iFind数据截至2023-02-17三代销私募产品一览我司目前重点代销或持营的私募基金产品分为六类量化对冲期货套利配置FOF量化选股量化指增和股票多头共计21只产品主要以量化指增和股票多头为主一般设置一定时间的锁定期开放日的设置集图11重点私募基金运作情况513东海证券私募基金产品业绩分析周报12月开放赎回日类型名称代码2月开放购买日锁定期开始运作需满足份额锁定期要求申毅格物19号SJA3272月10日2月17日2月13日2月20日360个自然日2020年6月量化对冲申毅格物18号SNC2932月14日2月27日2月15日2月28日180个自然日2021年6月2月6日2月13日2月20日2月7日2月14日2月21日2鸣石春晓融辰五号SJD804软锁180日2022年11月2月27日月28日弈倍心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