研究报告全文：期货研究报告外汇数据周报2023-02-18外汇数据周报研究院FICC组表1重要外汇期货合约周度变动丨单位无研究员蔡劭立重要外汇期货合约走势2023-02-172023-02-10周变动CME欧元兑美元0755-238879931070710696010HKEX美元兑人民币期货6884767956131caishaolihtfccomCME墨西哥比索兑美元0054300533188从业资格号F3056198CME澳元兑美元0688306926-062投资咨询号Z0015616CME加元兑美元0742107498-103高聪CME英镑兑美元1204512066-017CME巴西雷亚尔兑美元0192901913084021-60828524CME欧元兑美元1070710696010gaoconghtfccomCME新西兰元兑美元062420631-108从业资格号F3063338ICE美元指数期货1038310347035投资咨询号Z0016648数据来源Wind华泰期货研究院孙玉龙表2美元周度变动丨单位无0755-23887993美元汇率变动2023-02-172023-02-10周变动sunyulonghtfccom美元指数10388121035757029从业资格号F3083038欧元兑美元1069410677016投资咨询号Z0016257美元兑日元13416551313995211英镑兑美元12041206-017投资咨询业务资格美元兑加元1347513338103证监许可20111289号澳元兑美元068806913-048新西兰元兑美元0623606303-106美元兑瑞郎0924509238008美元兑港币7845378487-004美元兑新台币3036630127079数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明外汇数据周报丨2023218图表图1银行结售汇情况丨单位亿美元4图2银行结售汇情况丨单位亿人民币4图3香港美元人民期货活跃合约丨单位无4图4美元指数期货活跃合约丨单位点4图5CME加元兑美元活跃合约丨单位无4图6CME英镑兑美元丨单位无4图7CME瑞郎兑美元丨单位无5图8CME巴西雷亚尔兑美元丨单位无5图9CME卢布兑美元丨单位无5图10CME新西兰元兑美元丨单位无5图11美元指数丨单位无5图12欧元兑美元丨单位无5图13美元兑日元丨单位无6图14英镑兑美元丨单位无6图15美元兑加元丨单位无6图16澳元兑美元丨单位无6图17美元指数期货总持仓丨单位张6图18美元指数期货投机多头情况丨单位张6图19美元中间价丨单位无7图20欧元中间价丨单位无7图21日元中间价丨单位无7图22英镑中间价丨单位无7图23欧元兑人民币远期丨单位无8图24欧元兑人民币一月远期丨单位无8图25美元兑人民币远期丨单位无8图26美元兑人民币一月远期丨单位无8图27日元兑人民币远期丨单位无8图28日元兑人民币一月远期丨单位无8图29美元兑人民币掉期丨单位无9图30美元兑人民币一月掉期丨单位无9图31欧元兑人民币掉期丨单位无9图32欧元兑人民币一月掉期丨单位无9图33日元兑人民币掉期丨单位无10图34日元兑人民币一月掉期丨单位无10图35美元兑人民币远期与美元兑离岸人民币远期价差丨单位无10图36人民币无本金交割远期和美元兑人民币远期价差丨单位无11图37人民币无本金交割远期和美元兑离岸人民币远期价差11图38外汇指数丨单位无12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明213外汇数据周报丨2023218图39比特币连续合约价格丨单位美元枚12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明313外汇数据周报丨2023218银行结售汇情况图1银行结售汇情况丨单位亿美元图2银行结售汇情况丨单位亿人民币结售汇差额当月值右银行结汇银行售汇结售汇差额当月值右银行结汇银行售汇30001000200006000180004000250050016000140002000200001200001000015008000-2000-50010006000-40004000-1000-600050020000-80000-1500201307201507201707201907202107数据来源Bloomberg华泰期货研究院数据来源Bloomberg华泰期货研究院外汇期货活跃合约图3香港美元人民期货活跃合约丨单位无图4美元指数期货活跃合约丨单位点HKEX美元兑人民币期货1191147674109727104689966649462689202012202104202108202112202204202208202212202106202109202112202203202206202209202212数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图5CME加元兑美元活跃合约丨单位无图6CME英镑兑美元丨单位无CME英镑兑美元084150000821450008140001350007813000076125001200007411500110000721050007100002021-01-012021-07-012022-01-012022-07-012023-01-01201912202006202012202106202112202206202212数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明413外汇数据周报丨2023218图7CME瑞郎兑美元丨单位无图8CME巴西雷亚尔兑美元丨单位无115022021110201910501801710160950152020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012021-01-012021-07-012022-01-012022-07-012023-01-01数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图9CME卢布兑美元丨单位无图10CME新西兰元兑美元丨单位无08001907500170015070013065001106000905500070005052021-01-012021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012021-01-012021-07-012022-01-012022-07-012023-01-01数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院外汇现货价格图11美元指数丨单位无图12欧元兑美元丨单位无美元指数欧元兑美元11513125110121051151001110595190095202108202111202202202205202208202211202302202108202111202202202205202208202211202302数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明513外汇数据周报丨2023218图13美元兑日元丨单位无图14英镑兑美元丨单位无美元兑日元英镑兑美元15150145145141401351351313012512512120115115111101051051202107202110202201202204202207202210202301202107202110202201202204202207202210202301数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图15美元兑加元丨单位无图16澳元兑美元丨单位无美元兑加元澳元兑美元22151421318121611114091208071060805199404199904200404200904201404201904199404199904200404200904201404201904数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院美元指数期货CFTC持仓图17美元指数期货总持仓丨单位张图18美元指数期货投机多头情况丨单位张美国洲际交易所ICE美元指数总持仓非商业多头-非商业空头右160000ICE美元指数非商业多头持仓持仓数量140000ICE美元指数非商业空头持仓持仓数量1200001200901000001000001000908000060000800008009040000600006009020000400004009002000020090-20000090-40000201005201205201405201605201805202005202205201005201305201605201905202205数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明613外汇数据周报丨2023218人民币中间价图19美元中间价丨单位无图20欧元中间价丨单位无美元中间价欧元中间价74857278687566764656266202106202109202112202203202206202209202212201206201406201606201806202006202206数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图21日元中间价丨单位无图22英镑中间价丨单位无日元中间价英镑中间价0081100751050071000659500690055850050045800475201206201406201606201806202006202206201206201406201606201806202006202206数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院人民币远期请仔细阅读本报告最后一页的免责声明713外汇数据周报丨2023218图23欧元兑人民币远期丨单位无图24欧元兑人民币一月远期丨单位无欧元兑人民远期欧元兑人民币1月远期101059599585858757576565655隔夜远期1周远期1月远期4月远期9月远期3年远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图25美元兑人民币远期丨单位无图26美元兑人民币一月远期丨单位无美元兑人民币远期美元兑人民币1月远期69740006857200068700006756768000665660006664000655620006560000隔夜远期1周远期1月远期4月远期9月远期3年远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图27日元兑人民币远期丨单位无图28日元兑人民币一月远期丨单位无日元兑人民币远期日元兑人民币1月远期0080095007500700850065007500600550065005005500450040045隔夜远期1日远期2周远期1月远期3月远期5月远期9月远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明813外汇数据周报丨2023218人民币掉期图29美元兑人民币掉期丨单位无图30美元兑人民币一月掉期丨单位无美元兑人民币掉期美元兑人民币1月掉期500000004000000-5003000000-10002000000-15001000000-200000000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