研究报告全文：期货研究报告外汇数据周报2022-12-24外汇数据周报研究院FICC组表1重要外汇期货合约周度变动丨单位无研究员蔡劭立重要外汇期货合约走势2022-12-232022-12-16周变动CME欧元兑美元10676105870840755-23887993HKEX美元兑人民币期货6956669768-029caishaolihtfccomCME墨西哥比索兑美元0050900505079从业资格号F3056198CME澳元兑美元0673706688073投资咨询号Z0015616CME加元兑美元0736207301084高聪CME英镑兑美元1207412138-053CME巴西雷亚尔兑美元0194101872369021-60828524CME欧元兑美元1067610587084gaoconghtfccomCME新西兰元兑美元0629406379-133从业资格号F3063338ICE美元指数期货1040410445-039投资咨询号Z0016648数据来源Wind华泰期货研究院孙玉龙表2美元周度变动丨单位无0755-23887993美元汇率变动2022-12-232022-12-16周变动sunyulonghtfccom美元指数10432351048466-050从业资格号F3083038欧元兑美元1061410587026投资咨询号Z0016257美元兑日元13282951367205-285英镑兑美元12051214-074联系人美元兑加元1359613708-082汪雅航澳元兑美元0671506686043新西兰元兑美元062906379-1400755-23887993美元兑瑞郎0933909338001wangyahanghtfccom美元兑港币7805977841028从业资格号F3099648美元兑新台币30754530786-010投资咨询业务资格数据来源Wind华泰期货研究院证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明外汇数据周报丨20221224图表图1银行结售汇情况丨单位亿美元4图2银行结售汇情况丨单位亿人民币4图3香港美元人民期货活跃合约丨单位无4图4美元指数期货活跃合约丨单位点4图5CME加元兑美元活跃合约丨单位无4图6CME英镑兑美元丨单位无4图7CME瑞郎兑美元丨单位无5图8CME巴西雷亚尔兑美元丨单位无5图9CME卢布兑美元丨单位无5图10CME新西兰元兑美元丨单位无5图11美元指数丨单位无5图12欧元兑美元丨单位无5图13美元兑日元丨单位无6图14英镑兑美元丨单位无6图15美元兑加元丨单位无6图16澳元兑美元丨单位无6图17美元指数期货总持仓丨单位张6图18美元指数期货投机多头情况丨单位张6图19美元中间价丨单位无7图20欧元中间价丨单位无7图21日元中间价丨单位无7图22英镑中间价丨单位无7图23欧元兑人民币远期丨单位无8图24欧元兑人民币一月远期丨单位无8图25美元兑人民币远期丨单位无8图26美元兑人民币一月远期丨单位无8图27日元兑人民币远期丨单位无8图28日元兑人民币一月远期丨单位无8图29美元兑人民币掉期丨单位无9图30美元兑人民币一月掉期丨单位无9图31欧元兑人民币掉期丨单位无9图32欧元兑人民币一月掉期丨单位无9图33日元兑人民币掉期丨单位无10图34日元兑人民币一月掉期丨单位无10图35美元兑人民币远期与美元兑离岸人民币远期价差丨单位无10图36人民币无本金交割远期和美元兑人民币远期价差丨单位无11图37人民币无本金交割远期和美元兑离岸人民币远期价差11图38外汇指数丨单位无12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明213外汇数据周报丨20221224图39比特币连续合约价格丨单位美元枚12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明313外汇数据周报丨20221224银行结售汇情况图1银行结售汇情况丨单位亿美元图2银行结售汇情况丨单位亿人民币结售汇差额当月值右银行结汇银行售汇结售汇差额当月值右银行结汇银行售汇30001000200006000180004000250050016000140002000200001200001000015008000-2000-50010006000-40004000-1000-600050020000-80000-1500201305201505201705201905202105数据来源Bloomberg华泰期货研究院数据来源Bloomberg华泰期货研究院外汇期货活跃合约图3香港美元人民期货活跃合约丨单位无图4美元指数期货活跃合约丨单位点HKEX美元兑人民币期货最新价格119760007400011472000109700006800010466000996400094620006000089202012202104202108202112202204202208202212202106202109202112202203202206202209202212数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图5CME加元兑美元活跃合约丨单位无图6CME英镑兑美元丨单位无CME英镑兑美元084150000821450008140001350007813000076125001200007411500110000721050007100002021-01-012021-06-012021-11-012022-04-012022-09-01201912202006202012202106202112202206202212数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明413外汇数据周报丨20221224图7CME瑞郎兑美元丨单位无图8CME巴西雷亚尔兑美元丨单位无115025024023110220211050201901810170160950152020-01-012021-01-012022-01-012021-01-012021-06-012021-11-012022-04-012022-09-01数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图9CME卢布兑美元丨单位无图10CME新西兰元兑美元丨单位无08001907500170015070013065001106000905500070005052021-01-012021-06-012021-11-012022-04-012022-09-012021-01-012021-06-012021-11-012022-04-012022-09-01数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院外汇现货价格图11美元指数丨单位无图12欧元兑美元丨单位无美元指数欧元兑美元11513125110121051151001110595190095202108202111202202202205202208202211202108202111202202202205202208202211数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明513外汇数据周报丨20221224图13美元兑日元丨单位无图14英镑兑美元丨单位无美元兑日元英镑兑美元15150145145141401351351313012512512120115115111101051051202107202110202201202204202207202210202107202110202201202204202207202210数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图15美元兑加元丨单位无图16澳元兑美元丨单位无美元兑加元澳元兑美元22151421318121611114091208071060805199402199902200402200902201402201902199402199902200402200902201402201902数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院美元指数期货CFTC持仓图17美元指数期货总持仓丨单位张图18美元指数期货投机多头情况丨单位张美国洲际交易所ICE美元指数总持仓非商业多头-非商业空头右ICE美元指数非商业多头持仓持仓数量160000140000ICE美元指数非商业空头持仓持仓数量1200001200901000001000001000908000060000800008009040000600006009020000400004009002000020090-20000090-40000201005201205201405201605201805202005202205201005201305201605201905202205数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明613外汇数据周报丨20221224人民币中间价图19美元中间价丨单位无图20欧元中间价丨单位无美元中间价欧元中间价89788576748727756876664656266202106202109202112202203202206202209202212201205201405201605201805202005202205数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图21日元中间价丨单位无图22英镑中间价丨单位无日元中间价英镑中间价0113009120081100710006900580047201205201405201605201805202005202205201205201405201605201805202005202205数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院人民币远期请仔细阅读本报告最后一页的免责声明713外汇数据周报丨20221224图23欧元兑人民币远期丨单位无图24欧元兑人民币一月远期丨单位无欧元兑人民远期欧元兑人民币1月远期101059599585858757576565655隔夜远期1周远期1月远期4月远期9月远期3年远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图25美元兑人民币远期丨单位无图26美元兑人民币一月远期丨单位无美元兑人民币远期美元兑人民币1月远期747400073720007270000717680006966000686400067620006660000隔夜远期1周远期1月远期4月远期9月远期3年远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院图27日元兑人民币远期丨单位无图28日元兑人民币一月远期丨单位无日元兑人民币远期日元兑人民币1月远期0080095007500700850065007500600550065005005500450040045隔夜远期1日远期2周远期1月远期3月远期5月远期9月远期201001201201201401201601201801202001202201数据来源BloombergWind华泰期货研究院数据来源BloombergWind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明813外汇数据周报丨20221224人民币掉期图29美元兑人民币掉期丨单位无图30美元兑人民币一月掉期丨单位无美元兑人民币掉期美元兑人民币1月掉期50000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