股指期货流动性情况
　　2023年2月17日，沪深300期货(IF)成交1419.5亿元，较上一交易日减少19.85%；持仓金额2508.68亿元，较上一交易日减少8.15%；成交持仓比为0.57。中证500期货(IC)成交1085.19亿元，较上一交易日减少31.14%；持仓金额3510.31亿元，较上一交易日减少7.96%；成交持仓比为0.31。上证50(IH)成交661.1亿元，较上一交易日减少17.48%；持仓金额989.55亿元，较上一交易日减少9.46%；成交持仓比为0.67。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月17日，2年期债(TS)成交1354.21亿元，较上一交易日增加51.88%；持仓金额1045.58亿元，较上一交易日增加2.21%；成交持仓比为1.3。5年期债(TF)成交891.13亿元，较上一交易日增加12.19%；持仓金额1102.47亿元，较上一交易日减少1.55%；成交持仓比为0.81。10年期债(T)成交984.34亿元，较上一交易日减少19.77%；持仓金额1945.03亿元，较上一交易日减少1.95%；成交持仓比为0.51。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-20股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月17日沪深300期货IF成交14195亿元较上一交易日减少1985持高天越仓金额250868亿元较上一交易日减少815成交持仓比为057中证500期货IC0755-23887993成交108519亿元较上一交易日减少3114持仓金额351031亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom减少796成交持仓比为031上证50IH成交6611亿元较上一交易日减少1748从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98955亿元较上一交易日减少946成交持仓比为067国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月17日2年期债TS成交135421亿元较上一交易日增加5188持仓金0755-23887993额104558亿元较上一交易日增加221成交持仓比为135年期债TF成交89113liyizihtfccom亿元较上一交易日增加1219持仓金额110247亿元较上一交易日减少155从业资格号F03105861成交持仓比为08110年期债T成交98434亿元较上一交易日减少1977持仓金黄冯英额194503亿元较上一交易日减少195成交持仓比为0510755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023220图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023220图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023220表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计718950467881782053220098870IF前十名合计104402046991177650530100133630IF前二十名合计132065045791563550542100242900IC前五名合计113050047031273050529700142550IC前十名合计1711570499817126205002001050IC前二十名合计21579604908223900050920081040IH前五名合计4118103885648120611500236310IH前十名合计6040404135856610586500252570IH前二十名合计80229043961022780560400220490TS前五名合计264470477328959052270025120TS前十名合计3764404883949305120018490TS前二十名合计439940486446446051360024520TF前五名合计49104050344844904966655000TF前十名合计740180504472719049561299000TF前二十名合计89369049928967105008003020T前五名合计916140493893909050620022950T前十名合计138646052291265200477112126000T前二十名合计164946051761537540482411192000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023220图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023220图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023220图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023220免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom